国际储备和外币流动性 数据模板填写指南PDF电子书下载

一、数据模板综述 1

有助于加强国际金融架构的创新性数据框架 1

国际储备和外币流动性的概念 2

数据模板的主要特征 3

数据模板的结构 6

本书的结构 7

二、官方储备资产和其他外币资产（近似市场价值） 12

披露储备资产和其他外币资产 12

界定储备资产 13

报告储备资产中的金融工具 14

列明总部设在报告国的机构和总部设在报告国以外的机构 18

核树模板数据和《国际收支手册》第五版的储备概念 19

界定其他外币资产 20

对储备资产和其他外币资产适用近似市场价值 21

三、对外币资产预先确定的短期净消耗（名义值） 22

界定预先确定的消牦 22

报告关于预先确定的消牦的数据 22

模板中的外币流量不同于外债数据 23

报告与贷款和证券有关的外币流量 24

与远期、期货和掉期有关的外币流量 25

报告其他外币消耗 25

四、对外币资产的或有短期净消耗（名义值） 27

界定或有净消耗 27

或有负债 27

含有期权的证券（具有卖出期权的债券） 28

未提用的无条件信用额度 29

期权 30

五、备忘项 33

备忘项的涵盖范围 33

以外币计值并以其他手段结算的金融工具 34

贷出的证券和回购协议 34

金融衍生产品资产（按市价计值净额） 35

表 8

1.1 逐项指南查询索引 8

2.1 《国际收支手册》第五版和该模板之间的储备资产分类的核对 20

专栏 2

1.1 90年代金融危机所暴露的数据不足 2

1.2 国际储备／外币流动性数据模板 9

4.1 卖出期权和买入期权的定义 31

4.2 部分期权术语的定义 32

图 4

1.1 国际储备和外币流动性概念之间的联系（图示） 4

附录 37

一、数据公布特殊标准和国际储备／外币流动性数据模板 37

二、在国际储备和外币流动性模板中提供数据的样表 39

三、关于在模板中报告具体数据的指南概要 43

四、在数据模板显示的五种方案下“价内”期权的压力测试 45

五、向基金组织报告数据以便在基金组织的网站上再次公布 51

索引 63