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第一章 风险管理基础 1

本章内容框架 1

要点精讲 1

第一节 风险与风险管理 1

一、风险、收益与损失 1

二、风险管理与商业银行经营 2

三、商业银行风险管理的发展 2

第二节 商业银行风险的主要类别 4

第三节 商业银行风险管理的主要策略 6

第四节 商业银行风险与资本 7

一、资本的概念和作用 7

二、监管资本与资本充足率要求 8

三、经济资本及其应用 8

第五节 风险管理的数理基础 9

一、收益的计量 9

二、常用的概率统计知识 9

三、投资组合分散风险的原理 9

同步练习 10

第二章 商业银行风险管理基本架构 14

本章内容框架 14

要点精讲 14

第一节 商业银行风险管理环境 14

一、商业银行公司治理 14

二、商业银行内部控制 15

三、商业银行风险文化 16

四、商业银行管理战略 16

第二节 商业银行风险管理组织 16

一、董事会及其专门委员会 16

二、监事会 16

三、高级管理层 16

四、风险管理部门 17

五、其他风险控制部门 17

第三节 商业银行风险管理流程 18

一、风险识别／分析 18

二、风险计量／评估 19

三、风险监测／报告 19

四、风险控制／缓释 19

第四节 风险管理信息系统 20

一、数据收集 20

二、数据处理 20

三、信息传递 20

四、信息系统安全管理 20

同步练习 21

第三章 信用风险管理 24

本章内容框架 24

要点精讲 25

第一节 信用风险识别 25

一、单一法人客户信用风险识别 25

二、集团法人客户信用风险识别 27

三、个人客户信用风险识别 28

四、贷款组合信用风险识别 28

第二节 信用风险计量 29

一、客户信用评级 29

二、债项评级 30

三、信用风险组合的计量 31

四、国家风险主权评级 31

第三节 信用风险监测和报告 32

一、风险监测对象 32

二、风险监测主要指标 33

三、风险预警 33

四、风险报告 34

第四节 信用风险控制 35

一、限额管理 35

二、信用风险缓释 36

三、关键业务流程／环节控制 36

四、资产证券化和信用衍生产品 37

第五节 信用风险计量 38

一、标准法 38

二、内部评级法 38

三、内部评级体系的验证 38

四、经济资本管理 39

同步练习 39

第四章 市场风险管理 45

本章内容框架 45

要点精讲 45

第一节 市场风险识别 45

一、市场风险特征与分类 45

二、主要交易产品的风险特征 46

三、资产分类 47

第二节 市场风险计量 48

一、基本概念 48

二、市场风险计量方法 49

第三节 市场风险监测与控制 51

一、市场风险管理的组织框架 51

二、市场风险监测 51

三、市场风险控制 52

第四节 市场风险经济资本配置 52

一、市场风险经济资本的计算与配置 52

二、经风险调整的收益率和经济增加值在市场风险管理中的应用 53

同步练习 53

第五章 操作风险管理 58

本章内容框架 58

要点精讲 58

第一节 操作风险识别 58

一、人员因素 58

二、内部流程 59

三、系统缺陷 60

四、外部事件 61

第二节 操作风险计量与经济资本配置 61

一、基本指标法 61

二、标准法 62

三、高级计量法 63

第三节 操作风险评估与控制 63

一、风险评估与控制环境 63

二、风险评估要素、原则和方法 65

三、主要业务风险控制 67

四、风险缓释 69

第四节 操作风险监测与报告 71

一、风险监测 71

二、风险报告程序 72

三、风险报告内容 72

同步练习 72

第六章 流动性风险管理 76

本章内容框架 76

要点精讲 76

第一节 流动性风险识别 76

一、资产负债期限结构 77

二、币种结构 77

三、分布结构 77

第二节 流动性风险评估 78

一、流动性比率／指标法 78

二、现金流分析 79

三、其他评估方法 79

第三节 流动性风险监测与控制 80

一、流动性风险预警 80

二、压力测试 80

三、情景分析 80

四、流动性风险管理方法 81

同步练习 82

第七章 声誉风险和战略风险管理 84

本章内容框架 84

要点精讲 84

第一节 声誉风险管理 84

一、声誉风险管理的内容及作用 84

二、声誉风险管理的基本做法 85

三、声誉危机管理规划 86

第二节 战略风险管理 87

一、战略风险管理的作用 87

二、战略风险管理的基本做法 87

同步练习 89

第八章 银行监管与市场约束 91

本章内容框架 91

要点精讲 91

第一节 银行监管 91

一、银行监管的内容 91

二、银行监管的方法 94

三、监督检查 95

四、风险等级 97

五、银行监管的规则 98

第二节 市场约束 99

一、市场约束与信息披露 99

二、外部审计 101

同步练习 102

模拟试卷 107

2013年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（一） 107

2013年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（二） 117

2013年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（三） 127

同步练习参考答案及解析 137

模拟试卷参考答案及解析 152

2013年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（一） 152

2013年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（二） 157

2013年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（三） 162

后记 167