国债期货产品制度设计及应用策略PDF电子书下载

第一部分 海外国债期货市场发展经验借鉴 3

第一章 国债期货概述 3

第一节 国债基础知识 3

第二节 国债期货基础知识 7

第三节 国际国债期货市场发展概览 14

第二章 美国国债现货及期货市场 21

第一节 美国国债市场概况 21

第二节 美国国债现货市场概况 30

第三节 美国国债期货市场概况 45

第三章 欧洲主要国家国债现货及期货市场 60

第一节 德国国债期现货市场 60

第二节 英国国债现货市场及期货市场 80

第四章 亚太主要国家国债现货及期货市场 97

第一节 澳大利亚国债现货及期货市场 97

第二节 日本国债期现货市场 113

第三节 韩国国债期货及现货市场 125

第五章 海外市场国债期货发展经验借鉴 141

第一节 海外市场上市国债期货的条件分析 141

第二节 各国上市国债期货的配套制度及经验借鉴 153

第二部分 我国国债期货产品及规则设计 161

第六章 我国上市国债期货的必要性和可行性分析 161

第一节 我国上市国债期货的必要性 161

第二节 我国上市国债期货的可行性 166

第三节 我国上市国债期货面临重要机遇期 187

第七章 我国国债期货合约设计 190

第一节 合约设计原则 190

第二节 国债期货标的选择 191

第三节5年期国债期货合约条款设计说明 200

第八章 我国国债期货交割制度设计 250

第一节 国债期货实物交割制度 250

第二节 国债期货现金交割制度 252

第三节 我国国债期货交割制度选择 262

第四节 我国国债期货交割步骤与流程设计 282

第三部分 我国国债期货市场的风险管理 307

第九章 一般性风险及其防范 307

第一节 金融期货投资者适当性制度 307

第二节 市场风险防范 313

第三节 流动性风险防范 327

第十章 交割风险及其防范 338

第一节 我国国债期货可交割债券规模 338

第二节 交割风险来源 345

第三节 对投资者买券难风险的防范 346

第四节 对多逼空风险的防范 354

第五节 对交割违约风险的防范 356

第十一章 国债期货风险监管架构 370

第一节 我国现有的期货市场风险监控体系及其作用 370

第二节 股指期货跨市场监管协作经验 373

第三节 建立国债期货跨市场信息共享及监管协作机制 378

第四部分 国债期货交易策略 399

第十二章 国债期货定价机制及最便宜可交割券 399

第一节 国债期货基本概念 399

第二节 国债期货定价 402

第三节 最便宜可交割券与交割期权 406

第十三章 国债期货套期保值 411

第一节 套期保值的概念和原理 411

第二节 套期保值的基本类型 413

第三节 套期保值比率 416

第四节 套期保值风险 422

第十四章 国债期货套利 426

第一节 期现套利 426

第二节 跨期套利 432

第三节 跨品种套利 435

第四节 套利的风险 438

第十五章 国债期货投机 440

第一节 投机交易的原理与类型 440

第二节 投机策略 445

第十六章 国债期货在组合管理中的应用 451

第一节 国债期货在资产配置中的作用 451

第二节 国债期货在合成资产中的作用 456

后记 460