非线性自回归模型的非参数方法及应用PDF电子书下载

第1章 引论 1

1.1 绪言 1

1.2 国内外研究现状 1

1.3 主要研究内容 6

第2章 核估计的中心极限定理 8

2.1 问题的提出及基本假设 8

2.2 渐近正态性 10

2.3 一个扩展 32

2.4 数值模拟 32

2.5 小结 38

第3章 自助估计法 40

3.1 研究现状及基本假设 40

3.2 平稳自助估计法 43

3.3 无序自助估计法 58

3.4 自助估计的置信区域 65

3.5 小结 76

第4章 阶的误设效应 77

4.1 非线性自回归过程的阶 77

4.2 数值模拟 86

4.3 线性自回归过程的阶 88

4.4 小结 94

第5章 欧式期权定价的非参数方法 95

5.1 核密度估计及其大样本性质 95

5.2 核密度估计在期权定价上的应用 97

5.3 数值模拟 99

5.4 不同期满日的期权定价 105

5.5 小结 107

第6章 美式期权定价非线性方法 108

6.1 问题的提出 108

6.2 美式期权价值的非线性偏微分方程 108

6.3 基于最小二乘法的美式期权定价的最优停时分析 119

6.4 美式期权定价中一类蒙特卡罗过程的收敛速率 125

参考文献 132