准备金评估模型及数值示例PDF电子书下载

第一章 引言和符号 1

1.1索赔过程 1

1.2未决损失负债 4

1.3注记 5

第二章 基本方法 7

2.1与分布无关的链梯法 7

2.2 BF法 11

23泊松模型 14

2.4链梯法的泊松模型推导 17

附录 数值实例 20

第三章 链梯模型 27

3.1预测均方误差 27

3.2 Mack模型 28

附录 数值实例 41

第四章 贝叶斯模型 55

4.1 BH方法和Cape-Cod模型 55

4.2索赔准备金评估信度方法 60

4.3严格的贝叶斯模型 67

附录 数值实例 73

第五章 分布模型 83

5.1累计索赔的对数正态模型 83

5.2方差参数估计与准备金估计 86

第六章 广义线性模型 96

6.1极大似然估计简介 96

6.2广义线性模型的框架 97

6.3指数散布族分布 99

6.4指数散布族分布的参数估计 101

6.5 BF法的讨论 111

第七章 拔靴法 119

7.1引言 119

7.2关于累计索赔的对数正态模型 121

7.3广义线性模型 124

7.4链梯法 126

附录 第二章至第七章数值示例的部分R代码 130

参考文献 172