分数布朗运动下股本权证定价研究 模型与参数估计PDF电子书下载
- 电子书积分:9 积分如何计算积分?
- 作 者:张卫国,肖炜麟著
- 出 版 社:北京:科学出版社
- 出版年份:2013
- ISBN:9787030377630
- 页数:185 页
第1章 绪论 1
1.1期权和期权市场 1
1.2权证和权证市场 8
1.3本书的研究内容、方法及意义 16
1.4本书结构 21
第2章 权证定价与参数估计述评 23
2.1权证的基础知识 23
2.2备兑权证定价模型回顾 28
2.3股本权证定价模型回顾 39
2.4期权定价的基本理论介绍 40
2.5参数估计方法回顾 43
2.6参数估计基本理论介绍 51
2.7本章小结 54
第3章 风险偏好下股本权证的定价模型与算法 56
3.1权证定价存在的问题 56
3.2分数布朗运动的介绍 58
3.3风险偏好 60
3.4定价模型 62
3.5数值算法与算例 68
3.6本章小结 71
第4章 混合分数布朗运动下股本权证的定价模型 72
4.1分数布朗运动下的金融市场 72
4.2混合分数布朗运动 75
4.3几个重要结论 77
4.4股本权证定价模型 82
4.5数值算法与算例 87
4.6本章小结 91
第5章 分数Vasicek利率下股本权证定价模型 92
5.1利率期限结构和随机利率模型 92
5.2股本权证定价模型 94
5.3参数估计 100
5.4应用研究 102
5.5本章小结 104
第6章 赫斯特指数估计算法的比较及其应用 106
6.1长记忆时间序列介绍 107
6.2估计算法 108
6.3基于蒙特卡罗仿真模拟的算法比较 113
6.4实证分析及算法应用 115
6.5本章小结 119
第7章 混合分数布朗运动的参数估计 121
7.1基于随机逼近的极大似然估计 121
7.2精确极大似然法 127
7.3本章小结 134
第8章 带漂移项分数布朗运动的参数估计 136
8.1极大似然估计量 136
8.2估计量的收敛性 137
8.3数值模拟结果 145
8.4本章小结 147
第9章 分数Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计 148
9.1近似极大似然估计 148
9.2精确极大似然估计 153
9.3本章小结 167
第10章 结论与展望 168
10.1结论 168
10.2展望 168
参考文献 172
- 《白雪公主分面包 分数》(韩)车宝金文 2016
- 《模型与认知》(美)乔纳森·A.瓦斯肯著,魏刘伟译 2019
- 《中国二氧化碳减排和环境协同效益评价模型的构建与研究》杨曦,滕飞著 2019
- 《高中压配电网规划 实用模型、方法、软件和应用 上》王主丁著 2020
- 《初等模型论》姚宁远著 2018
- 《数学模型在生态学的应用及研究 42》鹿源责任编辑;杨东方,李烨 2018
- 《仿真模型枪大全》日本HobbyJAPAN著 2014
- 《排放权有偿使用定价》郭默,王金南,毕军著 2019
- 《科学建构 从几何模型到物理世界》(中国)江晓原 2019
- 《椭圆函数相关凝聚态物理模型与图表示》石康杰,杨文力,李广良编者;刘凤娟责编 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《中医骨伤科学》赵文海,张俐,温建民著 2017
- 《美国小学分级阅读 二级D 地球科学&物质科学》本书编委会 2016
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《强磁场下的基础科学问题》中国科学院编 2020
- 《小牛顿科学故事馆 进化论的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《小牛顿科学故事馆 医学的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019