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分数布朗运动下股本权证定价研究  模型与参数估计
分数布朗运动下股本权证定价研究  模型与参数估计

分数布朗运动下股本权证定价研究 模型与参数估计PDF电子书下载

经济

  • 电子书积分:9 积分如何计算积分?
  • 作 者:张卫国,肖炜麟著
  • 出 版 社:北京:科学出版社
  • 出版年份:2013
  • ISBN:9787030377630
  • 页数:185 页
图书介绍:本书的编写本着“以分形理论为基础,以权证定价问题和随机微分方程的参数估计问题为核心,以金融随机分析和Malliavin随机变分理论为方法,以金融建模与统计推断为思想,以社会实践为目标”的原则,深入浅出地介绍了分形环境下股本权证的定价模型以及定价模型的参数估计问题。全书分为十章。
《分数布朗运动下股本权证定价研究 模型与参数估计》目录

第1章 绪论 1

1.1期权和期权市场 1

1.2权证和权证市场 8

1.3本书的研究内容、方法及意义 16

1.4本书结构 21

第2章 权证定价与参数估计述评 23

2.1权证的基础知识 23

2.2备兑权证定价模型回顾 28

2.3股本权证定价模型回顾 39

2.4期权定价的基本理论介绍 40

2.5参数估计方法回顾 43

2.6参数估计基本理论介绍 51

2.7本章小结 54

第3章 风险偏好下股本权证的定价模型与算法 56

3.1权证定价存在的问题 56

3.2分数布朗运动的介绍 58

3.3风险偏好 60

3.4定价模型 62

3.5数值算法与算例 68

3.6本章小结 71

第4章 混合分数布朗运动下股本权证的定价模型 72

4.1分数布朗运动下的金融市场 72

4.2混合分数布朗运动 75

4.3几个重要结论 77

4.4股本权证定价模型 82

4.5数值算法与算例 87

4.6本章小结 91

第5章 分数Vasicek利率下股本权证定价模型 92

5.1利率期限结构和随机利率模型 92

5.2股本权证定价模型 94

5.3参数估计 100

5.4应用研究 102

5.5本章小结 104

第6章 赫斯特指数估计算法的比较及其应用 106

6.1长记忆时间序列介绍 107

6.2估计算法 108

6.3基于蒙特卡罗仿真模拟的算法比较 113

6.4实证分析及算法应用 115

6.5本章小结 119

第7章 混合分数布朗运动的参数估计 121

7.1基于随机逼近的极大似然估计 121

7.2精确极大似然法 127

7.3本章小结 134

第8章 带漂移项分数布朗运动的参数估计 136

8.1极大似然估计量 136

8.2估计量的收敛性 137

8.3数值模拟结果 145

8.4本章小结 147

第9章 分数Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计 148

9.1近似极大似然估计 148

9.2精确极大似然估计 153

9.3本章小结 167

第10章 结论与展望 168

10.1结论 168

10.2展望 168

参考文献 172

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