基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究PDF电子书下载

第一章 绪论 1

第一节 背景与意义 1

第二节 目的和思路 3

第三节 文献综述 4

第四节 研究内容与研究方法 14

第二章 信用风险量化的理论基础与模型 18

第一节 信用风险量化的理论基础 18

第二节 信用风险量化模型 22

第三节 现代信用风险量化模型应用 31

第四节 本章小结 40

第三章 违约相依的产生原理及影响因素分析 41

第一节 违约相依的产生原理 41

第二节 违约相依的分类 45

第三节 违约相依的特征分析 47

第四节 违约相依的影响因素分析 49

第五节 本章小结 51

第四章 基于copula函数的违约相依风险定量分析 53

第一节copula理论及方法介绍 53

第二节 相依性测度 63

第三节copula函数的选择 70

第四节 基于copula函数的违约相依风险度量模型构建 80

第五节 本章小结 84

第五章 违约相依的信用风险测度与最优信贷组合研究 85

第一节 度量违约相依风险的框架与步骤 85

第二节 信用风险的量化指标 86

第三节 违约相依风险测度——基于我国资产关联“系”公司的实证 92

第四节 基于CVaR的银行信贷组合优化配置 126

第五节 本章小结 131

第六章 违约相依引起的信用风险传染效应分析 133

第一节 违约传染机制的解释 134

第二节 信用违约风险传染效应描述 136

第三节 我国资产关联上市公司信用风险传染效应的实证 137

第四节 本章小结 154

第七章 违约相依风险的防范与控制策略研究 155

第一节 事前评估——实施有效的信用组合风险量化管理 155

第二节 事中控制——设置违约相依风险的限额管理机制 159

第三节 事后跟踪——制订信用风险传染的免疫计划 164

第四节 本章小结 169

第八章 全书总结与展望 171

第一节 本书的内容总结 171

第二节 本书的创新 176

第三节 本书的局限性和研究展望 177

英文人名翻译表 179

参考文献 183