金融风险分析与管理 上海交大PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1.1金融风险的几个案例 1

1.2金融风险的产生与发展 23

1.3金融风险的种类 32

1.4金融风险管理概述 36

1.5本章小结 47

复习思考题 47

第2章 金融风险度量方法 49

2.1 Markowitz的均值一方差模型 49

2.2金融风险度量的VaR方法 56

2.3投资组合的VaR分析 64

2.4 V aR的计算举例 68

2.5 VaR方法的局限及其最新进展 75

2.6本章小结 80

复习思考题 81

第3章 市场风险管理 82

3.1市场风险概述 82

3.2用互换管理利率风险 97

3.3用期货管理市场价格风险 101

3.4汇率风险管理案例 109

3.5本章小结 117

复习思考题 118

第4章 信用风险管理 120

4.1信用风险管理概述 120

4.2传统的信用风险度量模型 122

4.3现代信用组合风险度量和管理方法 126

4.4利用衍生产品管理信用风险 147

4.5本章小结 162

复习思考题 162

第5章 交易行为风险管理 163

5.1交易行为风险概述 163

5.2行为金融理论概述 170

5.3有效市场理论与行为心理 176

5.4案例分析 186

5.5本章小结 190

复习思考题 191

第6章 风险预算管理 193

6.1风险预算管理概述 193

6.2风险预算的技术 198

6.3风险预算管理存在的问题 213

6.4本章小结 215

复习思考题 216

第7章 投资组合保险策略 218

7.1投资组合保险策略概述 218

7.2静态投资组合保险策略 220

7.3动态投资组合保险策略 224

7.4组合保险策略特征与调整 234

7.5本章小结 238

复习思考题 238

第8章 商业银行风险管理 241

8.1商业银行风险管理概述 241

8.2经济资本的概念及测度方法 248

8.3巴塞尔协议与监管资本管理 256

8.4商业银行经济资本配置 271

8.5本章小结 284

复习思考题 284

第9章 金融风险案例 286

9.1碧桂园股份掉期协议 286

9.2中信泰富累计期权合约 296

9.3太子奶集团危机案 307

9.4远期运费协议套期保值案例 313

9.5摩根大通巨亏事件 322

9.6本章小结 335

复习思考题 335

附录 336

参考文献 383