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第一章 证券投资概述 1

第一节 经济发展与资本市场发展 1

第二节 中国证券市场发展的回顾与展望 4

一、中国证券市场发展的回顾及其存在的问题 4

二、中国证券市场发展的展望 6

第三节 证券投资学 8

一、证券投资 8

二、证券投资环境 8

三、证券投资过程 10

第二章 证券市场及其交易 14

第一节 证券市场概述 14

一、证券市场的概念和主体 14

二、证券市场的种类 14

三、证券市场的功能 15

四、证券市场的产生和发展 16

第二节 证券发行市场 17

一、证券发行市场的概念 17

二、证券发行市场的构成 17

第三节 证券流通市场 20

一、证券流通市场的概念 20

二、证券流通市场的构成 21

三、证券交易所 21

四、证券场外市场 27

第四节 证券交易程序 29

一、选择证券经纪商 29

二、开设证券和资金账户 29

三、委托买卖 31

四、委托申报 32

五、竞价成交 33

六、清算和交收 35

七、证券登记和过户 38

八、证券交易费用 39

九、指定交易制度和转托管制度 40

第五节 证券交易方式 41

一、现货交易 41

二、信用交易 42

三、期货交易 42

四、期权交易 43

第三章 股票 44

第一节 股份公司 44

一、股份公司的形成与发展 44

二、股份公司的性质与特点 48

三、股份公司的作用 49

四、股份公司类型 50

五、股份有限公司设立、机构、利润分配 52

第二节 股票概述 56

一、股票的概念 56

二、股票的特点 56

三、股票的种类 57

第三节 股票的发行与承销 59

一、股票发行的目的 60

二、股票发行的方式 61

三、股票发行价格 64

四、股票发行价格的确定方式 65

五、股票发行条件 65

六、股票发行程序 66

七、承销 67

第四节 股票投资 67

一、股票投资收益 67

二、新股申购投资 68

第四章 债券 71

第一节 债券概述 71

一、债券的概念 71

二、债券与股票、存贷款、一般债务的异同 72

三、债券的种类 74

第二节 债券的发行与承销 80

一、债券发行条件 80

二、债券的发行方式 81

三、债券的发行程序 82

四、债券承销方式 83

第三节 债券投资收益 84

一、债券收益的构成 84

二、债券投资收益率 85

第五章 投资基金 90

第一节 投资基金概述 90

一、投资基金 90

二、投资基金的特点 92

三、投资基金的种类 93

四、投资基金的业务品种 96

五、投资基金的风险 98

六、投资基金市场的发展和现状 100

第二节 投资基金的运作 101

一、投资基金的发行程序 101

二、基金的发起人和持有人 102

三、基金管理人的责任、义务和退任 104

四、基金托管人的责任、义务和退任 105

五、投资基金的投资工具与投资政策 106

六、证券投资基金的信息披露 108

第三节 投资基金的价格决定 110

一、投资基金的收益 110

二、投资基金的费用 111

三、投资基金的价格决定 111

四、基金的税收 114

第六章 衍生证券 116

第一节 衍生证券概述 116

一、衍生证券的概念及其种类 116

二、衍生证券的基本特征 117

三、衍生证券与基础金融工具的关系 118

四、衍生证券产生的原因 119

第二节 金融期货 120

一、金融期货基本知识 120

二、货币期货交易 127

三、利率期货交易 129

四、股指期货交易 132

第三节 金融期权 134

一、金融期权的概念 134

二、金融期权的分类 135

三、金融期权合约 135

四、期权买卖的风险——赢利机制 137

五、期权的价值构成及影响期权价格的主要因素 139

第四节 可转换债券 141

一、可转换债券的概念与性质 141

二、可转换公司债券的发行条件 141

三、可转换公司债券的融资特点 144

四、可转换公司债券的投资价值 145

五、可转换公司债券转股程序 146

六、可转换公司债券价格决定和影响可转换公司债券价格的因素 147

第五节 金融互换 148

一、金融互换及其功能 148

二、货币互换 149

三、利率互换 151

第七章 证券投资基本分析 154

第一节 宏观经济分析 154

一、宏观经济变动与证券市场 154

二、宏观经济政策对证券市场的影响 157

第二节 区域分析 158

一、经济区域分析 158

二、区域的板块效应 160

第三节 行业分析 161

一、行业定义及划分 161

二、行业竞争程度分析 162

三、经济周期与行业分析 163

四、行业生命周期分析 164

第四节 公司分析 166

一、公司基本素质分析 166

二、公司财务分析 169

第八章 证券投资技术分析 176

第一节 技术分析概述 176

一、技术分析的涵义 176

二、技术分析的假设条件 176

三、技术分析的要素：价、量、时、空 177

四、技术分析方法的分类 178

第二节 技术分析理论 179

一、道氏理论 179

二、K线理论 181

三、切线分析 185

四、形态理论 189

五、波浪理论 194

第三节 技术分析指标 196

一、移动平均线（MA） 196

二、平滑异同移动平均线（MACD） 199

三、乖离率（BIAS） 200

四、相对强弱指标（RSI） 201

五、随机指标（KD） 201

六、能量潮指标（OBV） 202

第九章 证券交易策略 204

第一节 证券投资的准备 204

一、资金准备 204

二、心理准备 204

三、知识和资料准备 206

第二节 证券投资技巧 209

一、选择理想证券 210

二、证券买卖时机的选择 213

第三节 证券投资策略与方法 214

一、证券投资策略 215

二、证券投资方法 216

第十章 证券组合投资理论 224

第一节 投资组合的预期回报与风险 224

一、投资组合预期回报与风险的确定 224

二、组合线 227

三、多种证券的组合 231

第二节 马柯威茨有效集 232

一、马柯威茨均值——方差模型表述 233

二、有效边界 235

第三节 最优证券组合的选择 238

一、无差异曲线 238

二、最优证券组合 241

三、马柯威茨均值——方差模型的应用 242

第十一章 资本资产定价理论 243

第一节 资本市场线 243

一、资本市场理论的假设 243

二、市场证券组合 244

三、分离定理 247

四、资本市场线 247

第二节 资本资产定价模型 249

一、证券市场线 249

二、证券市场线与资本市场线的区别 252

三、CAPM的用途 252

四、CAPM的几种发展形式 254

第三节 因子模型 256

一、单因子模型 256

二、多因子模型 257

第十二章 套利定价理论 260

第一节 套利证券组合 260

一、套利定价理论的研究思路 260

二、套利证券组合 261

第二节 套利定价模型 263

一、套利定价模型的假设 263

二、套利定价理论的单因子模型与套利定价线 263

三、套利定价理论的多因子模型 265

四、APT和CAPM的一致性 266

第三节 APT模型的应用 268

第十三章 证券监管 270

第一节 证券市场与证券监管 270

一、证券市场的结构 270

二、证券产品的特性与证券监管 271

三、证券业的特殊性与证券监管 273

四、证券监管的必要性 274

第二节 证券监管的要素 276

一、证券监管主体 276

二、证券监管目标 276

三、证券监管的对象和内容 277

四、证券监管手段 279

第三节 证券监管体系 281

一、证券监管的法律体系 281

二、证券监管的制度体系 282

三、证券监管的组织执行体系 285

第四节 证券监管实践 288

一、证券市场发行监管 288

二、证券市场交易监管 289

三、证券商监管 290

主要参考文献 293