选择权期货交易 第2版PDF电子书下载

1 选择权的简介 1

概念与专门术语 2

订价原理 17

问题 26

2 选择权订价之概念 31

Black－Scholes与Cox－Ross－Rubinstein 32

不同标的投资工具的选择权 48

变异性的测量 54

问题 61

3 风险、报酬、与机率 65

市场风险街量 66

合成期货与合成选择权 74

问题 91

二维度的交易 96

垂直分散 101

水平的分散交易 117

对角分散交易策略 133

加权的分散交易 151

问题 167

订价公式的推导 174

以变异性为重心之选择权策略 195

问题 239

选择权之衡抵功能 246

各种衡抵策略之比较 277

delta的衡抵 283

屏障与反屏障 307

问题 319

基本利率放款 329

以LIBOR为依据之放款 329

保险工具之市场价格 331

一个复杂的例子 331

9.20％之cap 335

8.70％之cap 341

问题 343

8 利用选择权套利 345

转换与反转 346

箱形分散交易的策略 363

敲出—敲进平价及几个令人困扰的问题 376

问题 381

9 市场间之选择权的分散交易 385

分散交易之动机为何？ 386

市场间之选择权分散（差价）交易 393

市场间选择权的同价对敲 406

问题 414

问题解答 417