基于典型事实的金融市场动态极值风险测度与传导效应研究PDF电子书下载
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- 作 者:林宇编
- 出 版 社:北京:科学出版社
- 出版年份:2013
- ISBN:9787030361547
- 页数:123 页
第1章 绪论 1
1.1 金融学理论与金融风险管理理论发展概述 2
1.1.1 金融学理论发展历程概述 2
1.1.2 金融风险管理理论发展概述 3
1.2 金融市场风险测度的VaR与ES指标方法 5
1.2.1 金融市场风险测度的VaR指标方法 5
1.2.2 金融市场风险测度的ES指标方法 7
1.2.3 影响风险测度指示的因素 9
1.3 金融市场典型事实特征与极值风险 11
1.3.1 金融市场典型事实特征对传统风险测度方法提出的挑战 11
1.3.2 金融市场极值风险概述 12
1.4 金融市场极值风险传导效应研究的现实意义 13
1.5 金融市场风险测度与传导效应的相关研究文献评述 14
1.5.1 金融市场极值风险测度的相关文献评述 15
1.5.2 金融市场风险传导效应的相关文献评述 15
1.6 研究的主要内容、贡献及逻辑框架 17
1.6.1 本书的主要研究内容与方法 17
1.6.2 本书研究的主要贡献 18
1.6.3 本书研究的逻辑结构框架 19
第2章 金融市场典型事实特征的计量模型方法与经验证据 21
2.1 金融收益基本典型事实概述 22
2.1.1 金融收益基本典型事实特征概述 22
2.1.2 金融收益平稳性检验 24
2.2 金融收益典型事实的计量方法与经验证据 25
2.2.1 金融市场指数收益率的基本统计特征 25
2.2.2 金融收益主要典型事实的计量方法与经验证据 26
2.2.3 对金融收益率典型事实建模的ARFIMA模型 32
2.3 金融资产收益波动率的基本典型事实特征 33
2.3.1 金融波动率基本典型事实概述 33
2.3.2 金融波动率基本典型事实的计量方法与经验证据 33
2.4 本章小结 38
第3章 典型事实下金融市场动态极值风险测度与可靠性检验方法 39
3.1 EVT的主要理论框架 39
3.1.1 EVT概述 39
3.1.2 EVT主要模型 40
3.2 典型事实与EVT下金融市场动态风险测度方法 51
3.2.1 金融资产条件损失序列的构造 51
3.2.2 基于随机波动过程的动态风险测度的基本模型 51
3.2.3 基于EVT的标准收益时间序列极值尾部建模 54
3.2.4 标准收益序列的q分位数值zq的估计 55
3.2.5 条件与非条件的动态极值VaR与ES的测度 55
3.3 金融市场动态极值风险测度的可靠性检验方法 57
3.3.1 风险VaR测度模型可靠性的失败比率 57
3.3.2 风险VaR测度模型可靠性的Backtesting检验方法 58
3.3.3 风险ES测度模型的Backtesting检验方法 61
3.4 本章小结 62
第4章 基于典型事实与EVT的动态极值风险测度实证研究 63
4.1 基于典型事实与EVT的动态极值VaR测度研究 63
4.1.1 研究问题的提出 63
4.1.2 金融市场风险测度的实证结果与分析 66
4.1.3 金融风险测度模型的可靠性与精度检验 72
4.1.4 相关实证研究结论 77
4.2 非参数估计与极值ES风险测度方法及实证研究 78
4.2.1 研究问题的提出 78
4.2.2 金融风险测度的研究方法与实证分析 79
4.2.3 金融风险测度模型的可靠性检验 84
4.2.4 相关实证研究结论 86
4.3 金融市场投资组合动态极值市场风险测度方法与实证研究 87
4.3.1 研究问题的提出 87
4.3.2 金融资产组合动态极值风险测度方法 88
4.3.3 资产组合动态极值风险测度的实证结果与分析 90
4.3.4 相关实证研究结论 95
4.4 本章小结 95
第5章 中国与部分国际市场动态极值风险传导效应的实证研究 97
5.1 金融市场风险传导效应研究的意义与价值 97
5.2 中国与部分国际市场动态极值VaR风险传导效应的实证研究 98
5.2.1 研究问题的提出 98
5.2.2 动态极值风险VaR测度的模型 99
5.2.3 动态极值VaR风险传导效应的研究方法 102
5.2.4 中国与部分国际股市极值风险传导效应的实证结果 103
5.3 本章小结 110
第6章 研究结论与展望 111
6.1 主要研究结论 111
6.2 研究展望 113
参考文献 115
- 《红色旅游的社会效应研究》吴春焕著 2019
- 《中国区域技术创新碳减排效应及优化政策研究》孙建 2019
- 《大气中典型二恶英类物质的氧化降解机理研究》张晨曦 2017
- 《变化环境下的生态水文效应模拟》李琼芳著 2019
- 《生活垃圾焚烧飞灰中典型污染物控制技术》朱芬芬等编著 2019
- 《典型地区居民汞、镉、砷、铅、铬环境总暴露研究报告》中国环境科学研究院著 2018
- 《德国联邦法院典型判例研究丛书 德国联邦最高法院典型判例研究 专利法篇》孙东育,王珊责任编辑;(中国)赵晓鹏 2019
- 《GIS设备典型故障案例及分析》国网宁夏电力有限公司电力科学研究院编 2019
- 《自我与他者 哲学方法论的效应及其界限》(中国)陈伟功 2019
- 《财政支持视角下就业公平制度的宏观经济效应研究》刘新 2019
- 《脱硝运行技术1000问》朱国宇编 2019
- 《说唐全传》林宇宸 2018
- 《用技术指标决定买卖点 个股实战版》李群,孟宇编 2012
- 《每天5分钟 听名人励志演讲精华》EdwardVermylen著;方振宇编 2014
- 《大学实用英语 综合教程 4 教师用书》陈仲利,李德荣总主编;郭浩儒,王秀珍,郭万群副总主编;周力主编;胡光忠,王小兰,马东敏副主编;杨家华,朱艳敏,潘文晗,左灵芝,冯年锁,何志静,蒙巧,陈雪珍,五彩芬,葛纯,刘志宇编 2011
- 《教育学原理 教学参考资料》孙喜亭,周作宇编 1995
- 《影响中国的经典演讲》陈栎宇编 2009
- 《中国古代寓言故事》迟赵俄,刘振宇编 1984
- 《影响世界的经典演讲》陈栎宇编 2009
- 《劝学谚语》董志先,王志宇编 2013
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《中医骨伤科学》赵文海,张俐,温建民著 2017
- 《美国小学分级阅读 二级D 地球科学&物质科学》本书编委会 2016
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《强磁场下的基础科学问题》中国科学院编 2020
- 《小牛顿科学故事馆 进化论的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《小牛顿科学故事馆 医学的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019