第一章 绪论 1
一、风险存在的普遍性 1
前言 1
二、风险的两种定义方法 3
三、预测、风险与决策 4
四、应当怎样对待风险 5
2-1 分析的方法 8
一、分解原则 8
第二章 风险的辨识 8
二、合理预测问题 10
三、故障树 10
2-2 专家调查方法 11
一、智暴或集思广议 12
二、德尔菲方法 14
2-3 幕景分析方法 22
一、什么是幕景分析 22
二、筛选、监测和诊断 23
2-4 风险辨识的理论和存在的问题 31
2-5 本章小结 32
第三章 风险的估计 34
3-1 客观估计与主观估计 34
一、客观概率与主观概率 34
二、三种估计 35
三、三种风险 36
四、直觉判断 37
3-2 主观估计的量化 38
3-3 风险估计中常用的概率分布与风险度 41
一、阶梯长方形分布 42
二、离散分布 43
三、等概率密度分布 43
四、梯形分布 45
五、三角形分布 46
六、理论概率分布 46
七、风险度 49
3-4 概率树 49
一、前推法 53
二、后推法 53
3-5 外推方法 53
三、旁推法 54
3-6 蒙特卡洛数字仿真方法 54
一、数字仿真方法 54
二、随机数的产生 56
三、简单实例 62
四、蒙特卡洛方法的评价 65
一、关联的影响 66
3-7 多因素相互关联效应的估计 66
二、关联影响的估计 67
3-8 本章小结与问题讨论 71
第四章 风险的评价与决策 73
4-1 风险评价的主要方法概述 73
一、完全回避风险方法 73
二、权衡风险方法 74
三、减少风险的成本-效益分析 75
四、风险-效益分析 79
五、风险评价的综合分析方法 81
4-2 统计型评价与决策方法 84
一、最大益损值法 85
二、按期望值进行评价与决策 86
三、决策树及其应用 86
四、机会损失值期望值法 89
五、边际分析法 91
4-3 在风险后果影响下的评价与决策 94
一、等概率准则 94
二、极大极大准则 95
四、加权系数准则 96
三、极大极小准则 96
五、机会损失值最小准则 97
六、信息的价值 99
4-4 贝叶斯风险决策 100
一、贝叶斯公式 101
二、验前分析 101
三、预验分析 102
四、验后分析 105
五、贝叶斯分析的作用和局限性 106
一、效用的概念 107
4-5 效用理论与风险评价 107
二、效用函数与决策 109
三、效用值的测量与确定 110
四、应用效用值的风险评价 113
五、效用函数的类型 115
六、生存风险度 117
4-6 风险评价与多目标决策 118
一、加权求和的决策方法 118
三、求非劣解的决策方法 121
三、用灵敏度衡量风险的多目标决策 123
四、一个简单例子 124
4-7 本章小结与问题讨论 128
第五章 经济风险分析 130
5-1 经济风险的辨识与估计 130
一、现金流通曲线图 130
二、经济评价的几种主要常用指标 132
三、应用蒙特卡洛方法进行风险估计 138
一、分散效果 148
5-2 多项目组合的经济风险分析(风险分散分析) 148
二、多项投资的期望收益 150
三、多项投资的风险估计 152
四、多项投资组合的有效集合 154
五、风险收益等价曲线 155
六、最佳投资组合配比方案的确定 156
5-3 合资经营中的风险分析 158
5-4 本章小结 161
一、空气污染 162
6-1 环境污染风险的辨识 162
第六章 环境风险分析 162
二、水质污染 163
三、污染的治理方法分析 165
6-2 稀少事件的风险分析 166
一、什么是稀少事件 166
二、稀少事件的风险度 167
三、绝对风险与对比风险 167
四、利用对比风险的等价方法 170
五、可忽略稀少事件影响的条件 171
六、几点讨论意见 172
6-3 环境风险的社会估计与评价 173
一、社会直觉估计的偏差 174
二、社会直觉估计的分析 179
三、直觉估计的局限性和作用 187
6-4 本章小结 188
第七章 其他风险分析简述 190
7-1 勘探风险分析 190
一、估计勘探风险的三个因素 190
二、成功率的统计 191
三、关于气田规模的估计(对数正态概率估计) 194
四、三角形分布概率估计 196
五、关于油气田规模的多因素分析 198
六、专家调查方法在勘探风险分析中的应用 200
7-2 外汇兑换风险分析 202
一、汇兑风险的重要性 202
二、会计风险与汇兑经济风险 202
三、多种汇率带来的风险 204
7-3 风险分析一般方法的推广应用(农业风险分析) 205
第八章 总结与展望 209
8-1 模型 209
一、模型的建造原则与分类 209
二、理想模型 212
三、行为模型 214
四、直觉模型 215
8-2 方法 216
三、调查研究方法 217
二、经验方法 217
一、数学分析方法 217
四、综合方法 218
五、辩证方法 218
六、系统工程方法 219
七、控制论方法 221
8-3 问题 222
一、存在的问题 222
二、应采取的态度 223
参考文献 225