第一篇 导论 2
第一章 计量经济学概述 2
什么是计量经济学 2
计量经济学的研究对象、内容与步骤 5
小结 9
第二篇 单方程线性回归模型 12
第二章 一元线性回归分析 12
一元线性回归模型及基本假定 12
回归参数的最小二乘估计 14
参数最小二乘估计量的统计性质 17
参数估计量的抽样分布及σ 2 u的估计量 20
回归参数的t检验和区间估计 22
回归方程的显著性检验和拟合优度 24
预测 29
案例分析——一元回归模型计算举例(1) 33
案例分析——一元回归模型计算举例(2) 38
小结 44
第三章 多元线性回归分析 48
多元线性回归模型及其基本假定 48
多元线性回归模型参数的最小二乘估计 50
回归参数估计量的统计性质 55
σ 2 u的估计量和拟合优度R 2 58
回归参数的t检验和置信区间 61
多元线性回归模型的F检验 62
预测 63
案例分析——多元线性回归分析 65
小结 77
第四章 相关分析 82
相关的概念 82
偏相关系数 87
复相关系数 90
小结 91
第三篇 违背经典回归假定的单方程计量模型 97
第五章 异方差 97
异方差性 97
异方差性的后果 98
异方差性的检验方法 100
异方差性问题的解决方法 114
小结 123
第六章 自相关 127
自相关 127
自相关对参数估计量的影响 130
检验自相关的方法 134
消除自相关影响的方法 142
关于存在自相关时的预测的说明 158
小结 161
第七章 多重共线性 166
多重共线性的概念 166
多重共线性的后果 168
多重共线性的检验 172
消除多重共线性的方法 174
小结 182
第八章 虚拟变量模型 185
虚拟变量与线性模型 185
非线性概率模型 193
小结 199
第九章 联立方程模型 203
联立方程模型的概念 203
偏倚性和不一致性的产生 205
联立方程模型的类型 207
同时方程模型的识别问题 210
结构方程的识别规则 214
联立方程模型的参数估计方法概述 218
间接最小二乘法(ILS法) 219
工具变量法(IV法) 223
二阶段最小二乘法(2SLS法) 226
小结 234
第十章 平稳时间序列分析 238
时间序列的基本概念 238
自回归过程AR(p) 241
移动平均过程MA(q) 249
自回归移动平均模型ARMA(p,q) 254
小结 256
第十一章 非平稳时间序列分析 259
非平稳时间序列基本概念 260
时间序列的平稳性检验 261
协整理论简介 269
小结 281
附表 285
附表1 标准正态分布表 285
附表2 t分布临界值表 286
附表3 x2分布临界值表 287
附表4 F分布临界值表 288
附表5 杜宾—沃森检验上下界表 293
参考书目 295