第1章 导论 1
资金转移定价的含义与用途 1
资金转移定价的概念基础 4
资金转移定价的实际应用 5
资金转移定价机制的基本规则 9
小结 14
第2章 资金转移定价（FTP）的概念 16
资金转移定价的基本原理 16
选择定价方法：资金池法vs期限匹配法 23
转移定价收益率曲线 27
期限匹配法中没有考虑到的风险 30
小结 31
第3章 一般贷款的转移定价 33
简单贷款 33
分期偿付贷款 34
可变利率贷款的转移定价 41
单笔贷款转移定价vs贷款池转移定价 42
日利率基础vs月利率基础转移定价 42
银行卡贷款的转移定价 43
小结 44
第4章 提前偿还贷款的转移定价 54
弥补性费用 54
选择权费用 60
将提前偿付选择纳入FTP系统 64
小结 76
第5章 存款的转移定价 78
已使用的资金vs所提供的资金 78
存单的转移定价 80
非定期存款的转移定价 85
流动性费用 97
小结 97
第6章 资金转移定价中的流动性费用 99
流动性的重要性 99
定期流动性 101
确定流动性费用和收益的大小 103
或有流动性 110
流动性抵销单位 110
小结 111
第7章 FTP系统的资金中心 113
资金中心的职能 113
资金中心的目标 114
FTP系统的资金中心 116
小结 123
第8章 无息项目的转移定价 129
权益的转移定价 129
贷款损失准备金的转移定价 134
办公场所和设备的转移定价 134
商誉及其他无形资产的转移定价 134
现金和存款准备金的转移定价 135
应付账款和应收账款的转移定价 135
其他资产和其他负债的转移定价 135
小结 136
第9章 FTP系统的开发与实施流程 140
流程的参与人员 140
指导委员会 146
系统开发与实施流程中的职责划分 148
系统应用的优先顺序 148
简单系统vs复杂系统 148
系统的实施计划 149
系统开发与实施流程的时间线 161
小结 162
第10章 FTP系统软件 169
外购vs自行开发 169
如何选择软件供应商 170
软件购买合同的议定 187
供应商调查问卷 188
小结 188
第11章 FTP系统数据 200
数据流 200
数据审核 205
小结 208
第12章 FTP系统模型 212
管理层级 212
账户结构 213
转移定价法 215
附加费用 217
收益率曲线 217
报告 218
系统运行进度 219
小结 220
第13章 FTP系统的实际应用 241
定期管理报告 241
业务条线的比较性评估 243
业务条线和产品决策 247
贷款和存款的定价 248
盈利能力分析的影响因素 250
薪酬决策 251
小结 252
第14章 FTP案例研究 261
案例一：业务条线的业绩 261
案例二：银行分支机构比较分析 264
案例三：贷款盈利能力分析 270
案例四：核心利润vs利率风险利润 273
小结 276
第15章 FTP与风险调整业绩指标 278
银行业绩评估指标 278
风险调整后的业绩指标 281
最低预期回报率的概念 287
最低预期回报率的确定和应用 287
利用最低预期回报率分析银行盈利能力 293
风险调整资本回报率的计算 295
风险调整资本回报率的其他应用 296
小结 299
第16章 FTP培训提纲 301
为什么需要安装资金转移定价系统 301
制造业的盈利能力分析 302
银行及其生产成本 303
FTP系统的流程 304
资产的转移定价 306
存款的转移定价 307
产品盈利能力分析 308
研究盈利能力的其他方法 308
FTP的应用 309
资金转移定价方法 309
实施FTP系统需要哪些条件 310
实施FTP系统所面临的挑战 311
系统成功的基本决定因素 311
附件 中国银行业资金转移定价案例 315