银行资金转移定价PDF电子书下载

第1章　导论 1

资金转移定价的含义与用途 1

资金转移定价的概念基础 4

资金转移定价的实际应用 5

资金转移定价机制的基本规则 9

小结 14

第2章 资金转移定价（FTP）的概念 16

资金转移定价的基本原理 16

选择定价方法：资金池法vs期限匹配法 23

转移定价收益率曲线 27

期限匹配法中没有考虑到的风险 30

小结 31

第3章　一般贷款的转移定价 33

简单贷款 33

分期偿付贷款 34

可变利率贷款的转移定价 41

单笔贷款转移定价vs贷款池转移定价 42

日利率基础vs月利率基础转移定价 42

银行卡贷款的转移定价 43

小结 44

第4章　提前偿还贷款的转移定价 54

弥补性费用 54

选择权费用 60

将提前偿付选择纳入FTP系统 64

小结 76

第5章　存款的转移定价 78

已使用的资金vs所提供的资金 78

存单的转移定价 80

非定期存款的转移定价 85

流动性费用 97

小结 97

第6章　资金转移定价中的流动性费用 99

流动性的重要性 99

定期流动性 101

确定流动性费用和收益的大小 103

或有流动性 110

流动性抵销单位 110

小结 111

第7章　FTP系统的资金中心 113

资金中心的职能 113

资金中心的目标 114

FTP系统的资金中心 116

小结 123

第8章　无息项目的转移定价 129

权益的转移定价 129

贷款损失准备金的转移定价 134

办公场所和设备的转移定价 134

商誉及其他无形资产的转移定价 134

现金和存款准备金的转移定价 135

应付账款和应收账款的转移定价 135

其他资产和其他负债的转移定价 135

小结 136

第9章　FTP系统的开发与实施流程 140

流程的参与人员 140

指导委员会 146

系统开发与实施流程中的职责划分 148

系统应用的优先顺序 148

简单系统vs复杂系统 148

系统的实施计划 149

系统开发与实施流程的时间线 161

小结 162

第10章　FTP系统软件 169

外购vs自行开发 169

如何选择软件供应商 170

软件购买合同的议定 187

供应商调查问卷 188

小结 188

第11章　FTP系统数据 200

数据流 200

数据审核 205

小结 208

第12章　FTP系统模型 212

管理层级 212

账户结构 213

转移定价法 215

附加费用 217

收益率曲线 217

报告 218

系统运行进度 219

小结 220

第13章　FTP系统的实际应用 241

定期管理报告 241

业务条线的比较性评估 243

业务条线和产品决策 247

贷款和存款的定价 248

盈利能力分析的影响因素 250

薪酬决策 251

小结 252

第14章　FTP案例研究 261

案例一：业务条线的业绩 261

案例二：银行分支机构比较分析 264

案例三：贷款盈利能力分析 270

案例四：核心利润vs利率风险利润 273

小结 276

第15章　FTP与风险调整业绩指标 278

银行业绩评估指标 278

风险调整后的业绩指标 281

最低预期回报率的概念 287

最低预期回报率的确定和应用 287

利用最低预期回报率分析银行盈利能力 293

风险调整资本回报率的计算 295

风险调整资本回报率的其他应用 296

小结 299

第16章　FTP培训提纲 301

为什么需要安装资金转移定价系统 301

制造业的盈利能力分析 302

银行及其生产成本 303

FTP系统的流程 304

资产的转移定价 306

存款的转移定价 307

产品盈利能力分析 308

研究盈利能力的其他方法 308

FTP的应用 309

资金转移定价方法 309

实施FTP系统需要哪些条件 310

实施FTP系统所面临的挑战 311

系统成功的基本决定因素 311

附件 中国银行业资金转移定价案例 315