第一章 宏观经济指标 1
第一节 主要经济指标 1
一、国内生产总值 1
二、固定资产投资 4
三、城镇就业数据 6
四、价格指数 9
五、采购经理人指数 11
第二节 货币金融指标 12
一、货币供应量 12
二、利率、存款准备金率 15
三、公开市场操作工具 17
四、汇率 20
五、美元指数 23
第三节 其他重要指标 25
一、商品价格指数 25
二、波罗的海干散货运价指数 28
三、波动率指数 30
四、信用违约互换指数 32
第二章 衍生品定价 36
第一节 远期与期货定价 36
一、定价理论 36
二、定价分析 38
第二节 期权定价 41
一、平价公式 41
二、二叉树模型 43
三、B-S-M模型 45
四、希腊字母 49
五、波动率 58
第三节 互换定价 62
一、利率互换定价 63
二、信用违约互换定价 68
第三章 分析方法 71
第一节 基本分析方法 71
一、经济周期分析法 71
二、平衡表法 75
三、季节性分析法 77
四、成本利润分析法 79
五、持仓分析法 82
六、事件驱动分析法 86
第二节 计量分析方法 89
一、相关关系分析 89
二、线性回归分析 92
三、时间序列分析 102
四、GARCH类模型分析 118
第四章 量化交易 122
第一节 量化交易的特征 122
第二节 系统的开发 124
一、寻找策略思想 124
二、所需数据的获取 128
三、量化交易的实现 129
第三节 系统的测试评估 131
一、测试评估平台 131
二、测试与评估方法 133
三、主要测试评估指标 139
四、模型仿真运行测试 146
第四节 量化交易的特定风险及其管理 156
一、开发、测试中风险控制 157
二、交易前的风险控制 158
三、交易中的风险控制 158
四、其他风险控制措施 161
第五章 商品期货及其衍生品应用 164
第一节 在商品货物贸易中的应用 164
一、基差定价 164
二、库存管理 186
三、期货仓单串换业务 198
四、合作套期保值业务 199
第二节 在资产配置中的应用 205
一、商品指数策略 206
二、商品CTA策略 209
第三节 “保险＋期货” 212
一、“保险＋期货”的含义 212
二、“保险＋期货”的运作机制 213
三、“保险＋期货”的应用 215
第六章 金融期货及衍生品应用 221
第一节 权益类衍生品应用 221
一、阿尔法策略 222
二、指数化投资策略 224
三、现金资产证券化策略 229
四、备兑看涨期权策略 232
五、保护性看跌期权策略 233
第二节 利率类衍生品应用 234
一、基差交易策略 235
二、久期管理策略 237
三、资产配置策略 239
第三节 汇率类衍生品应用 244
一、进出口贸易 245
二、境外投融资 251
三、金融机构外汇业务 257
第七章 场外衍生品 266
第一节 场外互换 266
一、利率互换与利率风险管理 267
二、货币互换与汇率风险管理 270
三、股票收益互换与股票投资风险管理 273
第二节 场外期权 275
一、合约设计 275
二、投资组合风险控制 279
第三节 信用衍生品 288
一、信用违约互换基本结构 290
二、合成担保债务凭证（合成CDO） 294
第八章 结构化产品 299
第一节 权益类结构化产品 299
一、保本型股指联结票据 299
二、收益增强型股指联结票据 304
三、参与型红利证 307
四、嵌入奇异期权的权益类结构化产品 311
第二节 利率类结构化产品 313
一、逆向浮动利率票据 313
二、区间浮动利率票据 316
第三节 汇率类结构化产品 319
一、双货币债券 319
二、指数货币期权票据 322
第九章 衍生品业务风险管理 325
第一节 风险识别 325
一、市场风险 327
二、信用风险 328
三、流动性风险 329
四、操作风险 330
五、模型风险 330
第二节 风险度量 332
一、敏感性分析 332
二、情景分析和压力测试 336
三、在险价值（Value at Risk，VaR） 338
第三节 风险对冲 342
一、场内工具对冲 343
二、场外工具对冲 346
三、创设新产品进行对冲 348
后记 350