期货及衍生品分析与应用 第3版PDF电子书下载
- 电子书积分:12 积分如何计算积分?
- 作 者:中国期货业协会编
- 出 版 社:中国财政经济出版社出版社
- 出版年份:2018
- ISBN:9787509580332
- 页数:350 页
第一章 宏观经济指标 1
第一节 主要经济指标 1
一、国内生产总值 1
二、固定资产投资 4
三、城镇就业数据 6
四、价格指数 9
五、采购经理人指数 11
第二节 货币金融指标 12
一、货币供应量 12
二、利率、存款准备金率 15
三、公开市场操作工具 17
四、汇率 20
五、美元指数 23
第三节 其他重要指标 25
一、商品价格指数 25
二、波罗的海干散货运价指数 28
三、波动率指数 30
四、信用违约互换指数 32
第二章 衍生品定价 36
第一节 远期与期货定价 36
一、定价理论 36
二、定价分析 38
第二节 期权定价 41
一、平价公式 41
二、二叉树模型 43
三、B-S-M模型 45
四、希腊字母 49
五、波动率 58
第三节 互换定价 62
一、利率互换定价 63
二、信用违约互换定价 68
第三章 分析方法 71
第一节 基本分析方法 71
一、经济周期分析法 71
二、平衡表法 75
三、季节性分析法 77
四、成本利润分析法 79
五、持仓分析法 82
六、事件驱动分析法 86
第二节 计量分析方法 89
一、相关关系分析 89
二、线性回归分析 92
三、时间序列分析 102
四、GARCH类模型分析 118
第四章 量化交易 122
第一节 量化交易的特征 122
第二节 系统的开发 124
一、寻找策略思想 124
二、所需数据的获取 128
三、量化交易的实现 129
第三节 系统的测试评估 131
一、测试评估平台 131
二、测试与评估方法 133
三、主要测试评估指标 139
四、模型仿真运行测试 146
第四节 量化交易的特定风险及其管理 156
一、开发、测试中风险控制 157
二、交易前的风险控制 158
三、交易中的风险控制 158
四、其他风险控制措施 161
第五章 商品期货及其衍生品应用 164
第一节 在商品货物贸易中的应用 164
一、基差定价 164
二、库存管理 186
三、期货仓单串换业务 198
四、合作套期保值业务 199
第二节 在资产配置中的应用 205
一、商品指数策略 206
二、商品CTA策略 209
第三节 “保险+期货” 212
一、“保险+期货”的含义 212
二、“保险+期货”的运作机制 213
三、“保险+期货”的应用 215
第六章 金融期货及衍生品应用 221
第一节 权益类衍生品应用 221
一、阿尔法策略 222
二、指数化投资策略 224
三、现金资产证券化策略 229
四、备兑看涨期权策略 232
五、保护性看跌期权策略 233
第二节 利率类衍生品应用 234
一、基差交易策略 235
二、久期管理策略 237
三、资产配置策略 239
第三节 汇率类衍生品应用 244
一、进出口贸易 245
二、境外投融资 251
三、金融机构外汇业务 257
第七章 场外衍生品 266
第一节 场外互换 266
一、利率互换与利率风险管理 267
二、货币互换与汇率风险管理 270
三、股票收益互换与股票投资风险管理 273
第二节 场外期权 275
一、合约设计 275
二、投资组合风险控制 279
第三节 信用衍生品 288
一、信用违约互换基本结构 290
二、合成担保债务凭证(合成CDO) 294
第八章 结构化产品 299
第一节 权益类结构化产品 299
一、保本型股指联结票据 299
二、收益增强型股指联结票据 304
三、参与型红利证 307
四、嵌入奇异期权的权益类结构化产品 311
第二节 利率类结构化产品 313
一、逆向浮动利率票据 313
二、区间浮动利率票据 316
第三节 汇率类结构化产品 319
一、双货币债券 319
二、指数货币期权票据 322
第九章 衍生品业务风险管理 325
第一节 风险识别 325
一、市场风险 327
二、信用风险 328
三、流动性风险 329
四、操作风险 330
五、模型风险 330
第二节 风险度量 332
一、敏感性分析 332
二、情景分析和压力测试 336
三、在险价值(Value at Risk,VaR) 338
第三节 风险对冲 342
一、场内工具对冲 343
二、场外工具对冲 346
三、创设新产品进行对冲 348
后记 350
- 《水面舰艇编队作战运筹分析》谭安胜著 2009
- 《钒产业技术及应用》高峰,彭清静,华骏主编 2019
- 《现代水泥技术发展与应用论文集》天津水泥工业设计研究院有限公司编 2019
- 《分析化学》陈怀侠主编 2019
- 《英汉翻译理论的多维阐释及应用剖析》常瑞娟著 2019
- 《数据库技术与应用 Access 2010 微课版 第2版》刘卫国主编 2020
- 《区块链DAPP开发入门、代码实现、场景应用》李万胜著 2019
- 《虚拟流域环境理论技术研究与应用》冶运涛蒋云钟梁犁丽曹引等编著 2019
- 《当代翻译美学的理论诠释与应用解读》宁建庚著 2019
- 《影响葡萄和葡萄酒中酚类特征的因素分析》朱磊 2019
- 《中国当代乡土小说文库 本乡本土》(中国)刘玉堂 2019
- 《异质性条件下技术创新最优市场结构研究 以中国高技术产业为例》千慧雄 2019
- 《中国铁路人 第三届现实主义网络文学征文大赛一等奖》恒传录著 2019
- 《莼江曲谱 2 中国昆曲博物馆藏稀见昆剧手抄曲谱汇编之一》郭腊梅主编;孙伊婷副主编;孙文明,孙伊婷编委;中国昆曲博物馆编 2018
- 《中国制造业绿色供应链发展研究报告》中国电子信息产业发展研究院 2019
- 《中央财政支持提升专业服务产业发展能力项目水利工程专业课程建设成果 设施农业工程技术》赵英编 2018
- 《中国陈设艺术史》赵囡囡著 2019
- 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕著 2020
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《清至民国中国西北戏剧经典唱段汇辑 第8卷》孔令纪 2018