第一章 线性无偏最小方差递推滤波 1
1 矩阵的伪逆 1
2 线性无偏最小方差估计 3
3 线性无偏最小方差递推滤波公式(Kalman滤波) 6
4 稳态滤波 11
5 平稳序列的递推表达 18
6 例子 22
第二章 二次性能指标下的线性最优随机控制 28
1 二次性能指标下的线性随机控制问题 28
2 最优随机控制 30
第三章 条件正态过程的滤波与控制 35
1 条件期望 35
2 正态矢量及条件正态矢量 39
3 条件正态过程的递推滤波 45
4 二次性能指标下的最优随机控制 54
5 一个带约束条件的非二次指标的随机控制问题 56
第四章 条件正态过程的内插与外推 62
1 引理 62
2 内插方程 65
3 外推方程 70
4 推论 73
第五章 缺初值的递推估计及控制 75
1 随机能观测性及缺初值估计 75
2 缺初值估计的最优性 87
3 缺初值估计的递推算法 92
4 二次指标下缺初值的最优随机控制 104
参考文献 107