1 风险的辨识 1
1.1 风险的定义与分类 1
1.2 风险辨识的基本方法 4
1.3 风险辨识的障碍 11
2 概率分布与风险估计 13
2.1 概率分布与风险度 13
2.2 主观概率与客观概率 16
2.3 风险估计的几种方法 20
2.4 风险影响分析 25
3 抽样风险、检验风险与判别风险 30
3.1 抽样分布 30
3.2 抽样估计方法及其数理基础 36
3.3 总体目标量的估计技术 38
3.4 抽样风险 73
3.5 假设检验的基本思想及其步骤 75
3.6 总体参数的假设检验 78
3.7 假设检验的风险 79
3.8 风险判别分析 82
4 期望货币损益值准则与风险决策模型 94
4.1 风险型决策的基本要素 94
4.2 期望损益决策准则 96
4.3 增量分析模型 100
4.4 决策树模型 103
4.5 矩阵决策模型 111
4.6 部分期望决策模型 116
4.7 模型模拟方法 124
4.8 敏感性分析 132
4.9 决策分析的“软”技术 135
5 抽样信息与贝叶斯决策分析 150
5.1 先验分布 151
5.2 贝叶斯定理与后验分析 159
5.3 决策法则 168
5.4 风险函数、贝叶斯风险和贝叶斯原则 173
5.5 反序分析 182
6 风险型决策与效用准则 193
6.1 期望货币损益值准则的局限 193
6.2 效用决策理论与分析方法 195
6.3 效用函数及其构造方法 205
6.4 效用决策模式 217
7 风险型动态决策 221
7.1 马尔可夫风险动态决策的基本理论 221
7.2 马尔可夫风险动态决策的应用 227
7.3 多阶段动态决策的基本理论 231
7.4 风险型多阶段动态决策 236
8 风险型竞争性决策 240
8.1 竞争性决策的基本理论 240
8.2 风险型竞争性决策分析 253
9 模糊风险决策 262
9.1 模糊数学的基本理论 262
9.2 模糊聚类分析 284
9.3 模糊风险综合评价决策 288
10 风险分析中若干问题的讨论 295
10.1 两种风险统计决策评价模型的比较分析 295
10.2 证券投资组合风险分析 304
10.3 股票市场季节性波动风险分析 307
10.4 金融风险分析的VAR技术 311
主要参考目录 325