第一篇 货币政策目标规则——中央银行与政府关系模型 3
内容提要 3
第一章 引言 6
第一节 中央银行独立性思想追溯 6
第二节 中央银行独立性内涵 9
第二章 文献综述 11
第一节 货币政策时间不一致性问题 11
第二节 问题的解决方案 17
第三节 其他 29
第三章 基本框架和框架的扩展 32
第一节 基本框架 32
第二节 文献与框架 35
第三节 框架的扩展 45
第四章 政府与中央银行的最优委托代理关系 54
第一节 短期内政府与中央银行的委托代理关系 54
第二节 长期中政府与中央银行的委托代理关系 59
第三节 长短期最优货币政策委托比较 61
第四节 结论 67
附录 68
附录一 短期最优货币政策委托求解 68
附录二 长期最优货币政策委托求解 70
参考文献 72
第二篇 我国货币、商品价格和真实部门之间的信息传导研究 79
内容提要 79
第一章 引言 81
第二章 文献综述 85
第一节 相关命题的研究述评 85
第二节 关于信息传导的研究方法述评 90
第三章 线性方法下信息传导模型与估计 95
第一节 均衡关系及稳定性分析 95
第二节 动态关系检验 98
第四章 非线性方法下信息传导模型与估计 104
第一节 非对称性信息传导模型 104
第二节 差别体制转换信息传导模型 107
第三节 平滑转移（STAR）模型 110
第五章 线性方法下的实证结果与分析 115
第一节 数据说明 115
第二节 实证结果与分析 116
第六章 非线性方法下的实证结果与分析 132
第一节 非对称模型误差修正模型下实证结果与分析 132
第二节 体制转换模型下的实证结果与分析 137
第三节 平滑转移模型下的实证结果与分析 146
第七章 结论 154
参考文献 158
第三篇 基于一般债券和TIPS的通货膨胀期限结构模型研究 171
内容提要 171
第一章 引言 172
第一节 研究的理论基础 173
第二节 TIPS架构 182
第二章 文献综述 186
第一节 基于一般债券的通货膨胀期限结构模型的发展 186
第二节 基于TIPS的通货膨胀期限结构模型的发展 195
第三章 基于一般债券的通货膨胀期限结构模型 198
第一节 模型推导的理论基础 198
第二节 模型假设 202
第三节 通货膨胀双因素模型 202
第四节 通货膨胀双因素模型的推导 203
第五节 小结 208
第四章 基于TIPS的通货膨胀期限结构模型 210
第一节 零息票TIPS的可叠加理论 210
第二节 无套利模型的假设条件及推导步骤 211
第三节 无套利模型的推导 213
第四节 小结 219
第五章 结论 221
参考文献 225
第四篇 国债收益率期限结构研究 237
内容提要 237
第一章 引言 238
第一节 期限结构与收益率曲线 238
第二节 期限结构理论 240
第三节 国债利率期限结构的拟合和估计 243
第二章 文献综述 246
第一节 国内外的研究述评 246
第二节 难点与研究创新 254
第三章 数据处理与解读 255
第一节 交易所国债的交易规则 255
第二节 样本选取 256
第三节 选取零息票收益率的必要性 259
第四节 零息票收益率曲线的确定 261
第五节 期限完备情况 263
第六节 沪市和深市期限结构的一致性检验 264
第七节 沪市和深市对于研究我国国债的期限结构谁更具代表性 267
第四章 研究方法 269
第一节 模型的假设检验 269
第二节 卡尔曼滤波方法 271
第五章 期限结构的估计结果与分析 274
第六章 模型的诊断校验 281
第一节 诊断校验 282
第二节 模型不充分性的成因分析 285
第七章 结论与建议 288
第一节 结论 288
第二节 政策建议 289
第八章 模型的修正与今后的研究方向 294
第一节 模型（4-41）所满足的状态方程 294
第二节 满足模型（4-41）的债券收益率 296
第三节 调整因素的权重 301
附录 302
附录一 用来进行卡尔曼滤波分析的系统方程 302
附录二 银行间市场和交易所市场回购利率的统一性 304
参考文献 308