前言 1
第一章 证券分析 1
第一节 证券概述 1
第二节 股票 3
第三节 债券 11
第四节 证券投资基金 14
第五节 金融衍生证券 19
思考题 21
参考文献 22
附录一 我国目前的股权结构 22
附录二 我国可转换债券的发展 23
第二章 证券市场分析 26
第一节 金融市场 26
第二节 证券市场概述 30
第三节 发行市场 33
第四节 流通市场 38
第五节 股价指数 50
思考题 56
参考文献 57
附录一 我国股票发行市场的发展演变 58
附录二 我国证券市场日内流动性实证研究 60
第三章 基本分析（一） 63
第一节 基本分析方法概述 63
第二节 宏观政治经济分析 64
第三节 行业分析 67
思考题 76
参考文献 76
附录一 中国证监会《上市公司行业分类指引》分类结构与代码 77
附录二 行业研究报告逻辑结构范例 79
第四章 基本分析（二） 81
第一节 公司分析 81
第二节 内在价值估测 93
第三节 相对价值法 97
第四节 公司股票的成长性和价值分析 101
思考题 104
参考文献 105
附录一 基本分析流派 106
附录二 公司研究报告逻辑结构范例 108
第五章 技术分析 110
第一节 技术分析概述 110
第二节 道氏理论 113
第三节 图形分析 116
第四节 移动平均线 123
第五节 技术指标 127
思考题 133
参考文献 134
附录 技术分析流派 134
第六章 资产组合理论的经济学基础 138
第一节 无风险资产定价与选择理论 138
第二节 金融经济学中的效用函数与无差异曲线 142
思考题 147
参考文献 148
第七章 均值一方差证券资产组合理论 149
第一节 资产组合的期望收益与标准差 149
第二节 有效资产组合曲线 155
第三节 有效边界的数学描述及计算技术 165
第四节 国际分散化 169
思考题 172
参考文献 174
第八章 简化资产组合选择程序 176
第一节 单指数模型 176
第二节 多指数模型 188
第三节 利用单指数模型决定有效边界 189
思考题 194
参考文献 195
第九章 资本资产定价模型与套利定价 197
第一节 标准资本资产定价模型 198
第二节 非标准形式的CAPM 204
第三节 套利定价模型 212
思考题 218
参考文献 219
附录 资本资产定价模型在上海股票市场的应用分析 220
第十章 有效市场假设理论与投资策略 224
第一节 有效市场假设理论 224
第二节 有效市场假设的检验 228
第三节 投资策略 231
第四节 市场异常现象 233
思考题 235
参考文献 235
附录 中国证券市场有效性检验 236
第十一章 债券分析 247
第一节 利率 247
第二节 债券的价值 253
第三节 债券价值的决定因素 255
思考题 264
参考文献 265
附录 我国利率期限结构的研究 266
第十二章 债券资产组合的管理 273
第一节 D系数 273
第二节 被动管理策略 279
第三节 主动管理策略 284
第四节 期限结构模型在债券组合管理中的应用 287
第五节 投资组合理论在债券组合管理中的应用 290
思考题 292
参考文献 293
第十三章 金融期货 295
第一节 金融期货概述 295
第二节 利率期货 298
第三节 股价指数期货 309
第四节 金融期货在投资组合管理中的应用 315
思考题 317
参考文献 318
附录 我国的国债期货 319
第十四章 金融期权 323
第一节 期权的种类 323
第二节 期权交易的基本策略 328
第三节 金融期权价值及其影响因素 331
第四节 期权价值的一些基本特性 335
第五节 期权定价模型 338
第六节 期权在投资组合战略中的应用 343
思考题 347
参考文献 348
第十五章 投资组合管理与业绩评估 349
第一节 投资管理 349
第二节 资产管理的决策流程及管理程序 350
第三节 资产组合管理的业绩评估 353
第四节 美国晨星公司的基金评估技术 364
思考题 369
参考文献 371
附录 中国证券投资基金业绩评估的实证研究 372
思考题答案要点及提示 375