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前言 1

第一章 证券分析 1

第一节 证券概述 1

第二节 股票 3

第三节 债券 11

第四节 证券投资基金 14

第五节 金融衍生证券 19

思考题 21

参考文献 22

附录一 我国目前的股权结构 22

附录二 我国可转换债券的发展 23

第二章 证券市场分析 26

第一节 金融市场 26

第二节 证券市场概述 30

第三节 发行市场 33

第四节 流通市场 38

第五节 股价指数 50

思考题 56

参考文献 57

附录一 我国股票发行市场的发展演变 58

附录二 我国证券市场日内流动性实证研究 60

第三章 基本分析（一） 63

第一节 基本分析方法概述 63

第二节 宏观政治经济分析 64

第三节 行业分析 67

思考题 76

参考文献 76

附录一 中国证监会《上市公司行业分类指引》分类结构与代码 77

附录二 行业研究报告逻辑结构范例 79

第四章 基本分析（二） 81

第一节 公司分析 81

第二节 内在价值估测 93

第三节 相对价值法 97

第四节 公司股票的成长性和价值分析 101

思考题 104

参考文献 105

附录一 基本分析流派 106

附录二 公司研究报告逻辑结构范例 108

第五章 技术分析 110

第一节 技术分析概述 110

第二节 道氏理论 113

第三节 图形分析 116

第四节 移动平均线 123

第五节 技术指标 127

思考题 133

参考文献 134

附录 技术分析流派 134

第六章 资产组合理论的经济学基础 138

第一节 无风险资产定价与选择理论 138

第二节 金融经济学中的效用函数与无差异曲线 142

思考题 147

参考文献 148

第七章 均值一方差证券资产组合理论 149

第一节 资产组合的期望收益与标准差 149

第二节 有效资产组合曲线 155

第三节 有效边界的数学描述及计算技术 165

第四节 国际分散化 169

思考题 172

参考文献 174

第八章 简化资产组合选择程序 176

第一节 单指数模型 176

第二节 多指数模型 188

第三节 利用单指数模型决定有效边界 189

思考题 194

参考文献 195

第九章 资本资产定价模型与套利定价 197

第一节 标准资本资产定价模型 198

第二节 非标准形式的CAPM 204

第三节 套利定价模型 212

思考题 218

参考文献 219

附录 资本资产定价模型在上海股票市场的应用分析 220

第十章 有效市场假设理论与投资策略 224

第一节 有效市场假设理论 224

第二节 有效市场假设的检验 228

第三节 投资策略 231

第四节 市场异常现象 233

思考题 235

参考文献 235

附录 中国证券市场有效性检验 236

第十一章 债券分析 247

第一节 利率 247

第二节 债券的价值 253

第三节 债券价值的决定因素 255

思考题 264

参考文献 265

附录 我国利率期限结构的研究 266

第十二章 债券资产组合的管理 273

第一节 D系数 273

第二节 被动管理策略 279

第三节 主动管理策略 284

第四节 期限结构模型在债券组合管理中的应用 287

第五节 投资组合理论在债券组合管理中的应用 290

思考题 292

参考文献 293

第十三章 金融期货 295

第一节 金融期货概述 295

第二节 利率期货 298

第三节 股价指数期货 309

第四节 金融期货在投资组合管理中的应用 315

思考题 317

参考文献 318

附录 我国的国债期货 319

第十四章 金融期权 323

第一节 期权的种类 323

第二节 期权交易的基本策略 328

第三节 金融期权价值及其影响因素 331

第四节 期权价值的一些基本特性 335

第五节 期权定价模型 338

第六节 期权在投资组合战略中的应用 343

思考题 347

参考文献 348

第十五章 投资组合管理与业绩评估 349

第一节 投资管理 349

第二节 资产管理的决策流程及管理程序 350

第三节 资产组合管理的业绩评估 353

第四节 美国晨星公司的基金评估技术 364

思考题 369

参考文献 371

附录 中国证券投资基金业绩评估的实证研究 372

思考题答案要点及提示 375