第1章 期权简介 1
1.1 稳健投资的标准 1
1.1.1 耐心 2
1.1.2 坚持 3
1.1.3 知识 3
1.1.4 诚实 4
1.1.5 计划 5
1.1.6 原则 5
1.2 风险示意图 6
绘制风险示意图的步骤 7
1.3 期权的定义 8
1.3.1 权利，而不是义务 9
1.3.2 期权的类型：看涨期权或者看跌期权 9
1.3.3 执行价格 10
1.3.4 到期日 11
1.4 期权的价值 11
为什么要进行期权交易 12
1.5 看涨期权的内在价值和时间价值 12
1.6 看跌期权的内在价值和时间价值 13
1.7 7个影响期权价格的因素 14
小结 15
1.8 看涨期权的风险示意图 15
1.8.1 购买期权赋予你权力 16
1.8.2 出售期权（裸期权）赋予你义务 17
1.9 看跌期权的风险示意图 17
1.9.1 购买期权赋予你权力 18
1.9.2 出售期权（裸期权）赋予你义务 19
1.10 看涨期权和看跌期权的多头或空头的记忆窍门 19
1.11 基本图形的总结 20
期权的4种基本图形 20
1.12 本章要点 21
第2章 期权市场 23
2.1 如何理解期权的价格 23
2.2 期权合约 25
2.3 期权交易所 26
2.4 期权的到期日 27
2.5 执行价格 27
2.6 期权符号 27
2.7 保证金 29
2.8 下订单 34
2.9 市场中的订单方式 34
2.9.1 市场订单 34
2.9.2 限制订单 34
2.9.3 止损订单／停损卖单 35
2.9.4 停损买单 35
2.10 订单交易的时间限制 35
2.10.1 撤销前有效 35
2.10.2 当天有效 36
2.10.3 一周有效 36
2.10.4 成交或取消 36
2.10.5 整批委托 36
2.11 无论何时进行交易，都要有一个结束的概念 36
双重损失 37
2.12 交易窍门 37
2.13 杠杆效应 38
期权的杠杆效应是如何发挥作用的：一个经过处理的例子 38
2.14 Delta（避险系数）简介 39
2.15 本章要点 40
第3章 基本面分析的基本知识 41
3.1 历史和管理 42
3.2 事件和结果 42
3.3 观点和预期 43
3.4 宏观经济 44
3.5 需要关注的经济指标（仅适用于美国） 47
3.5.1 消费价格指数 47
3.5.2 就业报告 48
3.5.3 国内生产总值 48
3.5.4 新建住房数量和建房许可 48
3.5.5 全美采购经理人报告 48
3.5.6 产品价格指数 49
3.5.7 零售 49
3.5.8 经济报告安排 49
3.6 债券 50
3.6.1 债券的基本知识 51
3.6.2 债券市场 51
3.6.3 小结 52
3.7 供给和需求 53
3.7.1 供给和需求的基本规则 53
3.7.2 避免进行预测：学会认识当前的形势 54
3.7.3 市场走势 56
3.8 公司基本面分析 56
收益（每股收益）的增长：股票价格增长的驱动力 56
3.9 主要的财经术语 59
3.10 主要的财务比率 64
3.11 基本面分析的搜索标准和筛选指标 69
3.12 具备常识和保持警惕 71
一些例子 71
3.13 本章要点 72
第4章 技术分析的基本知识 73
4.1 分析价格模式的三种方法 73
4.2 基本的图形模式 76
4.3 支撑和阻力 76
假说 77
4.4 双顶、双底和三顶、三底 78
4.4.1 双顶和三顶 78
4.4.2 趋势是什么 80
4.4.3 双顶的规则 80
4.4.4 双底和三底 82
4.4.5 双底的规则 82
4.5 头肩型 83
4.6 反转头肩型 84
4.7 整合：三角旗型、三角型和楔型 86
4.7.1 三角旗型和三角型 87
4.7.2 旗型和楔型 88
4.7.3 平行趋势线 90
4.8 斐波纳契回撤／斐氏折线 92
回撤是什么 92
4.9 艾略特波浪 95
4.9.1 基本图形 96
4.9.2 基本规则 97
4.9.3 艾略特波浪和斐波纳契 97
4.9.4 艾略特波浪小结 98
4.10 江恩水平 98
4.10.1 主要的江恩水平 99
4.10.2 江恩比例和角度 99
4.11 缺口 99
4.12 交易量 101
成交量高峰 102
4.13 技术分析的指标 103
4.14 移动平均线 104
4.15 平滑异同移动平均线 107
4.16 随机 109
4.17 相对强弱指数 110
4.18 不同的时段 111
4.19 更多技术分析的术语 113
4.20 本章要点 116
第5章 两种常用的策略以及如何改进它们 118
5.1 合成看涨期权 119
5.1.1 合成看涨期权的交易步骤 119
5.1.2 比较合成看涨期权和看涨期权多头的风险 120
5.2 备兑看涨期权 123
5.2.1 备兑看涨期权的交易步骤 123
5.2.2 备兑看涨期权和出售看跌裸期权的风险比较 129
5.2.3 如何改进备兑看涨期权 132
5.2.4 警告 133
5.3 双限期权 133
5.3.1 成功构建双限期权的艺术 134
5.3.2 期货 139
5.4 本章要点 139
第6章 避险参数简介 142
6.1 避险参数 143
6.2 Delta（Δ） 145
6.2.1 基本知识 145
6.2.2 为什么速度是如此重要 146
6.2.3 Delta中性交易 147
6.2.4 要点 148
6.2.5 看跌期权的Delta 150
6.3 Gamma（Г） 151
Gamma小结 152
6.4 Theta（Θ） 153
6.4.1 教训 154
6.4.2 最大的问题是如何降低时间衰退 154
6.5 Vega（K） 159
6.5.1 隐含波动性 160
6.5.2 期权的理论价格 160
6.5.3 从期权实际市场价格计算隐含波动性 161
6.5.4 Vega的特征 165
6.6 Rho（ρ） 166
6.7 本章要点 167
第7章 牛市看涨价差期权和牛市看跌价差期权 168
7.1 牛市看涨价差期权 169
7.1.1 选择看涨期权多头和看涨期权空头的执行价格 171
7.1.2 牛市看涨价差期权的最安全的交易时间 172
7.1.3 牛市看涨价差期权和避险参数 175
7.2 牛市看跌价差期权 176
7.2.1 选择看跌期权多头和看跌期权空头的执行价格 179
7.2.2 牛市看跌价差期权的最安全交易时间 180
7.2.3 牛市看跌价差期权和看跌裸期权的比较 183
7.2.4 牛市看跌价差期权和避险参数 185
7.2.5 选择期权空头的执行价格（更高）以及强劲支撑的重要性 186
7.3 价差期权的优势：小结 187
7.4 本章要点 188
第8章 两种基本的波动性策略 189
8.1 跨式期权 189
8.1.1 如何寻找跨式期权并且进行运用 190
8.1.2 跨式期权和避险参数 194
8.2 宽跨期权 198
8.2.1 宽跨期权和跨式期权的比较 200
8.2.2 波动性策略的心理学 200
8.3 本章要点 202
第9章 两种基本的横向盘整策略 203
9.1 蝶式价差期权 203
9.1.1 如何寻找蝶式价差期权多头的机会并且运用它们 205
9.1.2 蝶式价差期权和避险参数 207
9.2 鹰式期权 216
9.3 蝶式期权和鹰式期权的比较 220
9.4 本章要点 221
第10章 交易和投资心理 222
10.1 幻想与现实 222
10.2 技巧和习惯 224
10.3 最佳的思维模式 231
10.3.1 保持放松、自信，并且能够控制全局 232
10.3.2 建立保持放松、自信并且能够控制全局的资源 233
10.4 资本管理和制定规则 235
现实中一个资本管理的例子 236
10.5 本章要点 237
第11章 将所有的东西放在一起：开始行动 238
11.1 步骤1：选择你喜欢的交易策略（保持简单） 238
11.2 步骤2：设定你的筛选标准 239
11.2.1 你的筛选标准是什么 239
11.2.2 以股票或者指数进行交易 240
11.3 步骤3：为每一笔交易的进入和退出制定计划 240
11.3.1 加总成功的可能性 240
11.3.2 设置随机指标和MACD 241
11.4 本章要点 245
第12章 股票期货和期权的策略 246
12.1 股票期货的定价 247
12.2 股票期货和期权的交易策略 247