第1章 计量经济学导论 1
1.1 为什么要研究计量经济学 1
1.2 何谓计量经济学？ 2
1.3 计量经济模型 4
1.4 如何取得数据？ 4
1.5 统计推断 7
1.6 研究模式 7
第2章 基本概念 9
学习目标 9
2.1 实验、结果与随机变量 10
2.2 随机变量的概率分布 12
2.3 单一随机变量的期望值 14
2.4 应用联合概率密度函数 17
2.5 多元随机变量函数的期望值：协方差与相关系数 21
2.6 正态分布 24
习题 27
第3章 简单线性回归模型：设定与估计 32
学习目标 32
3.1 经济模型 33
3.2 计量经济模型 35
3.3 估计支出关系的参数 39
习题 46
第4章 最小二乘估计量的性质 53
学习目标 53
4.1 最小二乘估计量为随机变量 54
4.2 最小二乘估计量的统计性质 55
4.3 高斯—马尔可夫定理 61
4.4 最小二乘估计量的概率分布 62
4.5 估计误差项的方差 63
习题 66
第5章 简单回归模型的推断：区间估计、假设检验及预测 71
学习目标 71
5.1 区间估计 73
5.2 假设检验 78
5.3 最小二乘拟合值 87
习题 89
第6章 简单线性回归模型：报告结果与选择函数形式 95
学习目标 95
6.1 判定系数 96
6.2 报告回归的结果 99
6.3 选择函数形式 101
6.4 残差为正态分布吗？ 108
习题 109
第7章 多元回归模型 114
学习目标 114
7.1 模型的设定及数据 115
7.2 估计多元回归模型的参数 118
7.3 最小二乘估计量的统计性质 121
7.4 区间估计 123
7.5 单个系数的假设检验 124
7.6 拟合优度 127
习题 128
第8章 多元回归模型的进一步推断 133
学习目标 133
8.1 F检验 134
8.2 检验模型的显著性 136
8.3 扩展模型 138
8.4 检验一些经济上的假设 139
8.5 非样本信息的利用 142
8.6 模型设定 143
8.7 存在共线性的经济变量 147
8.8 预测 149
习题 149
第9章 虚拟（二元）变量 155
学习目标 155
9.1 导论 155
9.2 截距虚拟变量的应用 156
9.3 斜率虚拟变量 157
9.4 范例：临近大学对房价的影响 159
9.5 虚拟变量的常见应用 160
9.6 检验定性变量效应是否存在 163
9.7 用虚拟变量检验两个回归是否相等 163
习题 166
第10章 非线性模型 171
学习目标 171
10.1 多项式和交互变量 172
10.2 简单的参数非线性模型 175
10.3 Logistic增长曲线 176
10.4 泊松回归 178
习题 180
第11章 异方差性 184
学习目标 184
11.1 异方差性的本质 184
11.2 异方差对最小二乘估计量的影响 187
11.3 比例异方差 189
11.4 检测异方差 191
11.5 带异方差分解的样本 192
习题 195
第12章 自相关 201
学习目标 201
12.1 问题的本质 201
12.2 一阶自相关误差 204
12.3 对最小二乘估计量的影响 205
12.4 广义最小二乘法 206
12.5 运用广义最小二乘法 208
12.6 自相关的检验 210
12.7 用AR（1）误差作预测 214
习题 215
第13章 随机回归和矩估计法 220
学习目标 220
13.1 导论 220
13.2 x为随机变量的线性回归 221
13.3 根据矩估计法所得的估计量 227
13.4 检验自变量和误差项之间的相关性 231
习题 233
第14章 联立方程模型 235
学习目标 235
14.1 导论 235
14.2 供给与需求模型 236
14.3 简化式方程 237
14.4 最小二乘估计法在联立方程模型上的失灵 238
14.5 识别问题 239
14.6 两阶段最小二乘估计法 241
14.7 两阶段最小二乘估计法的一个例子 242
习题 244
第15章 分布滞后模型 246
学习目标 246
15.1 导论 246
15.2 有限分布滞后模型 247
15.3 几何滞后 252
15.4 Koyck变换 253
15.5 自回归分布滞后 254
习题 256
第16章 以时间序列数据进行回归 258
学习目标 258
16.1 稳定时间序列 259
16.2 伪回归 261
16.3 用自相关函数检验平稳性 263
16.4 平稳性的单位根检验 265
16.5 协整 267
16.6 总结使用时间序列数据时的估计策略 268
习题 269
第17章 时间序列与截面数据的合并 271
学习目标 271
17.1 一个经济模型 272
17.2 表面上不相关的回归 272
17.3 虚拟变量的设定 276
17.4 误差组成模型 278
习题 278
第18章 定性和限值因变量模型 285
学习目标 285
18.1 导论 285
18.2 含有虚拟因变量的模型 286
18.3 二元选择的logit模型 291
18.4 其他有定性变量的模型 292
18.5 限值因变量模型 293
习题 294
第19章 撰写实证研究报告及经济数据的来源 296
19.1 选择经济研究的主题 296
19.2 撰写研究报告的格式 297
19.3 经济数据的来源 298
习题 300
附录：统计分布数值表 301
译者后记 310