第一篇 市场风险的测量与管理篇远期市场和远期合约 3
期货市场和期货合约 8
期权市场和期权合约 15
互换合约 19
利率和债券久期的概念 23
利率衍生产品的简介 26
奇异期权 29
Black-Scholes期权定价模型 32
期权定价的二叉树模型 34
期权价格的敏感性 38
期货和远期风险管理策略 40
期权风险管理策略 45
互换风险管理策略 55
风险价值VaR 58
压力测试 81
第二篇 信用风险的测量与管理篇债券及贷款的信用风险衡量 87
交易对手风险衡量 91
国家主权风险 95
信用风险组合模型 96
运用信用衍生工具管理信用风险 98
运用资产证券化管理信用风险 108
贷款出售和其他信用风险管理技术 109
信用风险管理和战略资本配置 110
第三篇 操作风险的测量与管理篇操作风险 113
操作风险管理框架 115
其他风险——ISDA主协议 122
其他风险——流动性风险 124
其他风险——模型风险 128
其他风险——日间透支风险 131
其他风险——技术风险 132
经济资本管理 134
金融集团风险管理 147
公司范围风险管理 149
案例分析 152
风险政策小组报告 155
第四篇 风险管理定量分析篇第一部分 概率论 159
随机变量和概率 159
联合概率 161
方差 162
协方差和相关系数 163
切比雪夫不等式 165
偏度和峰度 166
均匀分布 167
二项分布 168
正态分布和对数正态分布 169
泊松分布 172
第二部分 统计学原理 173
样本方差 173
样本均值的标准误 174
置信区间估计 175
第一类错误和第二类错误 176
检验统计量 177
假设检验 178
回归 180
决定系数 181
回归系数的假设检验 183
第三部分 VaR模型中波动率的计算 184
分布的厚尾现象 184
RiskMetrics 185
GARCH 186
长期VaR 187
非同步数据 188