现代金融风险管理习题集：衍生金融工具的使用与风险管理技术的应用PDF电子书下载

第一篇　市场风险的测量与管理篇远期市场和远期合约 3

期货市场和期货合约 8

期权市场和期权合约 15

互换合约 19

利率和债券久期的概念 23

利率衍生产品的简介 26

奇异期权 29

Black-Scholes期权定价模型 32

期权定价的二叉树模型 34

期权价格的敏感性 38

期货和远期风险管理策略 40

期权风险管理策略 45

互换风险管理策略 55

风险价值VaR 58

压力测试 81

第二篇　信用风险的测量与管理篇债券及贷款的信用风险衡量 87

交易对手风险衡量 91

国家主权风险 95

信用风险组合模型 96

运用信用衍生工具管理信用风险 98

运用资产证券化管理信用风险 108

贷款出售和其他信用风险管理技术 109

信用风险管理和战略资本配置 110

第三篇　操作风险的测量与管理篇操作风险 113

操作风险管理框架 115

其他风险——ISDA主协议 122

其他风险——流动性风险 124

其他风险——模型风险 128

其他风险——日间透支风险 131

其他风险——技术风险 132

经济资本管理 134

金融集团风险管理 147

公司范围风险管理 149

案例分析 152

风险政策小组报告 155

第四篇　风险管理定量分析篇第一部分　概率论 159

随机变量和概率 159

联合概率 161

方差 162

协方差和相关系数 163

切比雪夫不等式 165

偏度和峰度 166

均匀分布 167

二项分布 168

正态分布和对数正态分布 169

泊松分布 172

第二部分　统计学原理 173

样本方差 173

样本均值的标准误 174

置信区间估计 175

第一类错误和第二类错误 176

检验统计量 177

假设检验 178

回归 180

决定系数 181

回归系数的假设检验 183

第三部分　VaR模型中波动率的计算 184

分布的厚尾现象 184

RiskMetrics 185

GARCH 186

长期VaR 187

非同步数据 188