第一篇 引论 3
第一章 引言 3
第一节 投资组合理论的辉煌成就 3
第二节 尚待解决的问题 8
第三节 多目标投资组合 13
第四节 本书结构 16
第二章 投资组合管理概述 17
第一节 回报率和风险 17
第二节 投资组合的数学背景 22
第三节 投资组合选择 28
第四节 其他投资组合选择和管理模型 34
第二篇 投资组合管理的突破第三章 产生协方差矩阵 39
第一节 源起 39
第二节 产生真实的数据 52
第三节 评估所产生的协方差矩阵 62
第四节 计算经验和应用 69
第四章 计算有效边界 73
第一节 常用方法 73
第二节 关键线算法 81
第三节 Hirschberger、Qi和Steuer算法 90
第四节 附录：多目标优化 102
第五章 投资组合管理的突破 107
第一节 投资组合优化的突破 107
第二节 去除投资组合优化的简化模型的必要性 112
第三节 有效和多样化的互斥性的最新审视 122
第四节 深入研究有效边界的敏感度 131
第五节 确定有效边界的切点投资组合 135
第三篇 投资组合管理的创新第六章 多目标投资组合管理 143
第一节 多目标投资组合管理概论 143
第二节 与传统投资组合管理的联系 149
第三节 被埋藏的市场投资组合 157
第四节 论证多目标投资组合选择 161
第五节 传统投资组合理论的困境 166
第六节 投资目标函数的确定 171
第七章 计算有效曲面 179
第一节 回顾传统模型 179
第二节 计算最小方差曲面 182
第三节 证明最小方差曲面为抛物面 188
第四节 计算有效曲面 197
第五节 投影回到传统模型与市场投资组合的有效性 209
第六节 k目标投资组合选择模型 211
第八章 展望 224
参考文献 226