投资组合管理 创新与突破PDF电子书下载

第一篇　引论 3

第一章　引言 3

第一节　投资组合理论的辉煌成就 3

第二节　尚待解决的问题 8

第三节　多目标投资组合 13

第四节　本书结构 16

第二章　投资组合管理概述 17

第一节　回报率和风险 17

第二节　投资组合的数学背景 22

第三节　投资组合选择 28

第四节　其他投资组合选择和管理模型 34

第二篇　投资组合管理的突破第三章　产生协方差矩阵 39

第一节　源起 39

第二节　产生真实的数据 52

第三节　评估所产生的协方差矩阵 62

第四节　计算经验和应用 69

第四章　计算有效边界 73

第一节　常用方法 73

第二节　关键线算法 81

第三节　Hirschberger、Qi和Steuer算法 90

第四节　附录：多目标优化 102

第五章　投资组合管理的突破 107

第一节　投资组合优化的突破 107

第二节　去除投资组合优化的简化模型的必要性 112

第三节　有效和多样化的互斥性的最新审视 122

第四节　深入研究有效边界的敏感度 131

第五节　确定有效边界的切点投资组合 135

第三篇　投资组合管理的创新第六章 多目标投资组合管理 143

第一节　多目标投资组合管理概论 143

第二节　与传统投资组合管理的联系 149

第三节　被埋藏的市场投资组合 157

第四节　论证多目标投资组合选择 161

第五节　传统投资组合理论的困境 166

第六节　投资目标函数的确定 171

第七章　计算有效曲面 179

第一节　回顾传统模型 179

第二节　计算最小方差曲面 182

第三节　证明最小方差曲面为抛物面 188

第四节　计算有效曲面 197

第五节　投影回到传统模型与市场投资组合的有效性 209

第六节　k目标投资组合选择模型 211

第八章　展望 224

参考文献 226