第1章 绪论 1
1.1 计量经济学的定义 1
1.2 计量经济学的特点 2
1.3 计量经济学的目的 3
1.4 计量经济学的内容及研究问题的方法 4
第2章 一元线性回归模型 6
2.1 模型的建立及其假定条件 6
2.2 一元线性回归模型的参数估计 10
2.3 最小二乘估计量的统计性质 17
2.4 用样本可决系数检验回归方程的拟合优度 23
2.5 回归系数估计值的显著性检验与置信区间 27
2.6 一元线性回归方程的预测 31
2.7 小结 37
2.8 案例分析 38
思考与练习题 42
第3章 多元线性回归模型 44
3.1 模型的建立及其假定条件 44
3.2 最小二乘法 48
3.3 最小二乘估计量的特性 58
3.4 可决系数 62
3.5 显著性检验与置信区间 66
3.6 预测 71
3.7 案例分析 79
思考与练习题 84
第4章 非线性回归模型的线性化 88
4.1 变量间的非线性关系 88
4.2 线性化方法 90
4.3 案例分析 103
思考与练习题 107
第5章 异方差 110
5.1 异方差的概念 110
5.2 异方差的来源与后果 113
5.3 异方差检验 115
5.4 异方差的修正方法——加权最小二乘法 121
5.5 案例分析 125
5.6 异方差问题小结 132
思考与练习题 133
第6章 自相关 135
6.1 非自相关假定 135
6.2 自相关的来源与后果 139
6.3 自相关检验 142
6.4 自相关的解决方法 146
6.5 克服自相关的矩阵描述 148
6.6 自相关系数的估计 151
6.7 案例分析 152
思考与练习题 158
第7章 多重共线性 160
7.1 多重共线性的概念 160
7.2 多重共线性的来源与后果 162
7.3 多重共线性的检验 163
7.4 多重共线性的修正方法 164
7.5 案例分析 168
思考与练习题 171
第8章 模型中的特殊解释变量 172
8.1 随机解释变量 172
8.2 滞后变量 180
8.3 虚拟变量 187
8.4 时间变量 197
思考与练习题 200
第9章 联立方程模型 203
9.1 联立方程模型的概念 203
9.2 联立方程模型的分类 205
9.3 联立方程模型的识别 210
9.4 联立方程模型的识别条件 213
9.5 联立方程模型的估计 217
9.6 案例分析 224
9.7 两阶段最小二乘法的EViews估计 227
思考与练习题 228
第10章 几种典型的计量经济模型 231
10.1 需求函数模型 231
10.2 消费函数模型 237
10.3 生产函数模型 241
10.4 投资函数模型 248
思考与练习题 250
第11章 模型的诊断与检验 252
11.1 模型总显著性的F检验 252
11.2 模型单个回归参数显著性的t检验 253
11.3 检验若干线性约束条件是否成立的F检验 254
11.4 似然比（LR）检验 257
11.5 沃尔德（Wald）检验 259
11.6 拉格朗日乘子（LM）检验 264
11.7 邹（Chow）突变点检验 268
11.8 JB（Jarque-Bera）正态分布检验 274
11.9 格兰杰（Granger）因果性检验 277
第12章 时间序列模型 282
12.1 时间序列定义 282
12.2 时间序列模型的分类 283
12.3 Wold分解定理 292
12.4 自相关函数 295
12.5 偏自相关函数 300
12.6 时间序列模型的建立与预测 301
12.7 案例分析（中国人口时间序列模型） 310
12.8 回归与ARMA组合模型 315
思考与练习题 319
第13章 非平稳经济变量与协整 321
13.1 非平稳时间序列与虚假回归 321
13.2 单位根检验 324
13.3 经济变量的协整 334
13.4 误差修正模型 340
思考与练习题 341
附录1 计量经济分析软件EViews 5.1的常用命令、最小二乘法及预测 343
附录2 推断统计学知识简介 359
附录3 矩阵运算 374
附录4 检验用表 385
附表1 t分布百分位数表 387
附表2 x2分布百分位数表 388
附表3 F分布百分位数表（α=0.05） 389
附表3（续） F分布百分位数表（α=0.01） 390
附表4 DW检验临界值表（α=0.05） 391
附表5 DF分布百分位数表 392
附表6 协整性检验临界值表 393
附表7 相关系数临界值表 394
附录5 专用名词中英文对照 395
参考文献 402