符号、变量、缩略词等专用术语注释表 1
0 绪论 1
0.1 商业银行风险管理的历史演进 3
0.2 VaR与商业银行风险管理 6
0.3 选题意义与国内外研究综述 9
0.4 主要内容与创新点 22
第一章 VaR的基本原理与应用分析 26
1.1 风险与资产回报 26
1.2 VaR的数学表述 28
1.3 VaR的参数选择 29
1.4 VaR的计算原理 31
1.5 VaR的计算方法 32
1.6 VaR方法的扩展及其模型检验 37
1.7 VaR的应用：基于VaR—EGARCH—GED模型的深圳股票市场波动性分析 42
1.8 本章小结 50
第二章 基于VaR的银行资本优化模型研究 52
2.1 静态条件下银行资本优化模型 52
2.2 动态条件下的银行资本优化模型 58
2.3 本章小结 64
第三章 基于VaR的银行风险资本配置与绩效评估 65
3.1 风险资本与风险调整的银行绩效测量 66
3.2 RAROC的VaR确定 69
3.3 风险资本的计量 71
3.4 基于RAROC的银行信贷风险资本估计 74
3.5 银行信贷样本组合的RAROC计算 75
3.6 银行风险资本配置与风险限额管理 78
3.7 绩效评估与资本配置在我国银行业的应用 81
3.8 本章小结 86
第四章 基于VaR的银行监管 87
4.1 VaR与新巴塞尔资本协议 87
4.2 基于VaR的银行监管与银行风险策略 97
4.3 实证分析 105
4.4 本章小结 108
第五章 基于VaR的银行信用风险管理 109
5.1 银行信用风险度量 109
5.2 基于VaR的商业银行资产负债管理 129
5.3 本章小结 138
第六章 基于VaR的银行投资风险管理 140
6.1 VaR约束下的银行资产配置模型 140
6.2 基于CVaR的投资组合优化模型研究 155
6.3 本章小结 161
第七章 基于VaR的银行操作风险管理 163
7.1 新巴塞尔资本协议与操作风险 164
7.2 操作风险度量方法及其应用分析 165
7.3 银行操作风险管理的发展趋势分析。 176
7.4 新巴塞尔资本协议下我国商业银行的操作风险管理 178
7.5 操作风险度量：国内上市银行的实证分析 180
7.6 本章小结 185
第八章 结论与研究展望 186
8.1 本书的主要结论 186
8.2 本书研究的主要创新点 188
8.3 进一步研究的方向 189
参考文献 190
后记 201