第一章 无套利定价原理 1
第一节 市场无套利的等价条件 1
第二节 状态价格与风险中性概率测度 5
第三节 复制定价技术 7
第四节 市场完备性 8
第五节 二叉树模型和三叉树模型 9
第二章 二叉树期权定价模型 15
第一节 二叉树模型定价原理 15
第二节 二叉树的构造 20
第三节 Black-Scholes定价公式 24
第四节 Black-Scholes公式分析 27
第五节 数值计算问题 34
第三章 二叉树模型的改进 40
第一节 利率期限结构 40
第二节 时变波动率情形的二叉树模型 44
第三节 标的资产支付红利情况 48
第四节 美式期权 52
第五节 数值计算问题 59
第四章 Black-Scholes期权定价模型 63
第一节 股票价格的演化模型 63
第二节 Black-Scholes期权定价模 67
第三节 Black-Scholes期权定价公式分析 72
第四节 Black-Scholes期权定价模型的推广 76
第五节 数值计算问题 82
第五章 数值方法 88
第一节 蒙特卡罗模拟定价基本原理 88
第二节 高效的蒙特卡洛定价方法 95
第三节 有限差分方法 98
第六章 新型期权Ⅰ 109
第一节 两值期权 109
第二节 复合期权 115
第三节 多维Black-Scholes定价公式 118
第四节 双币种期权 122
第五节 一篮子期权 124
第六节 彩虹期权 126
第七节 数值计算方法 130
第七章 新型期权Ⅱ 138
第一节 障碍期权 138
第二节 两值障碍期权 148
第三节 亚式期权 152
第四节 回望期权 162
第五节 数值计算方法 167
第八章 利率衍生证券 175
第一节 连续利率期限结构 175
第二节 利率衍生品定价的原理 178
第三节 远期价格与期货价格 187
第四节 利率衍生产品定价的Black模型 191
第五节 数值计算方法 195
第九章 利率模型 205
第一节 单因素利率模型 205
第二节 多因素模型 222
第三节 Health-Jarrow-Morton模型 226
第四节 数值计算方法 234
主要参考文献 252