图书介绍：本书的英文版由剑桥出版社出版，其影印版由高等教育出版社影印出版发行。本书是用物理学的分析方法处理金融风险的书，它涉及到混沌、分形、厚尾分布等等一些金融风险领域的理论和方法。提出了不少问题，给出了一些解决的办法和结论，这是和经济学家们写法完全不同（与数学家、计量经济学家也不同）的一本书。本书分析了风险的来源是中心极限定理中收敛的不一致性，重点是金融风险的控制和管理，为此必须要有可管、可控的指标，有了这些指标，就可以对风险定价，给出合理的模式和方法，本书中广泛讨论了各种期权的定价和风险管理。新版的篇幅几乎是第一版的两倍。大多数图像都已合并更新数据而得到修正。下列重要的论题完全是新的：专门有一章论述连续时间随机过程和Ito随机分析以及路径积分；有一章讨论数据分析和估计技巧的方方面面；有一章叙述金融产品和金融市场；广泛叙述金融数据的非线性相关（波动率聚集和杠杆效应）和某些专门的模型，诸如多分形Bacry-Muzy-Delour模型或Heston模型；详尽讨论资产间相关模型、多元统计、聚集、极端相关和“品种”的概念；详尽讨论在期权定价中，标的资产动力学模型中的漂移和相关的影响；整个一章以Blac