第1章 导言 1
第2章 合并时间序列模型的理论推导 5
第1节 在应用中的合并 6
第2节 合并线性回归模型 9
第3节 四种合并模型 16
第4节 初步诊断与残差分析 19
第3章 恒定系数模型 23
第1节 估计恒定系数模型 26
第2节 纠正自相关 28
第3节 异方差性 30
第4节 恒定系数模型的局限性 34
第4章 LSDV模型 37
第1节 异方差性与单位效应 39
第2节 估计LSDV模型 43
第5章 随机系数模型 49
第1节 估计随机系数模型：GLS方法 52
第2节 GLS模型的一个ARMA变异 57
第3节 GLS模型的一个看似不相关回归版本 60
第4节 Swamy随机系数模型 63
第5节 Hsiao随机系数模型 67
第6节 转换模型 71
第7节 ARCH模型 75
第8节 随机系数模型的总结 79
第6章 结构方程模型 81
第1节 两步估计 83
第2节 最大似然估计 90
第3节 LOGIT与PROBIT设定 92
第4节 最大似然法的总结 97
第7章 稳健性检验：这些估计值有多好？ 99
第1节 稳健性估计函数 101
第2节 异方差性与稳健性 105
第8章 合并时间序列分析的总结 113
注释 116
参考文献 119
译名对照表 122