合并时间序列分析PDF电子书下载

第1章 导言 1

第2章 合并时间序列模型的理论推导 5

第1节 在应用中的合并 6

第2节 合并线性回归模型 9

第3节 四种合并模型 16

第4节 初步诊断与残差分析 19

第3章 恒定系数模型 23

第1节 估计恒定系数模型 26

第2节 纠正自相关 28

第3节 异方差性 30

第4节 恒定系数模型的局限性 34

第4章 LSDV模型 37

第1节 异方差性与单位效应 39

第2节 估计LSDV模型 43

第5章 随机系数模型 49

第1节 估计随机系数模型：GLS方法 52

第2节 GLS模型的一个ARMA变异 57

第3节 GLS模型的一个看似不相关回归版本 60

第4节 Swamy随机系数模型 63

第5节 Hsiao随机系数模型 67

第6节 转换模型 71

第7节 ARCH模型 75

第8节 随机系数模型的总结 79

第6章 结构方程模型 81

第1节 两步估计 83

第2节 最大似然估计 90

第3节 LOGIT与PROBIT设定 92

第4节 最大似然法的总结 97

第7章 稳健性检验：这些估计值有多好？ 99

第1节 稳健性估计函数 101

第2节 异方差性与稳健性 105

第8章 合并时间序列分析的总结 113

注释 116

参考文献 119

译名对照表 122