绪论 1
第一章 数理金融学的渊源 2
第一节 华尔街的两次数学革命 2
第二节 “华尔街革命”带来的金融学发展 3
第三节 数学在金融学中的作用 5
第四节 诺贝尔经济学奖中的金融大师们 5
第二章 均值方差证券投资组合选择模型 12
第一节 风险和收益的数学度量 12
第二节 马科维茨模型的假设条件和运作过程 18
第三节 证券组合前沿 21
第四节 零协方差组合zc（p） 26
第五节 用前沿证券组合对任意证券组合定价 28
第六节 前沿证券组合与线性空间R2 31
第七节 存在无风险证券情况下的证券组合前沿和定价 32
第三章 资本资产定价模型 40
第一节 标准的C APM 40
第二节 CAPM的应用 45
第三节 关于CAPM的其他问题 49
第四章 套利定价理论 54
第一节 因素模型和套利 54
第二节 多因素定价模型的数学推导 59
第三节 APT与CAPM的比较 66
第四节 因素模型的因素数目和因素选择 68
第五章 传统β资产定价理论与随机贴现理论 70
第一节 资产定价理论的发展 70
第二节 传统β理论 72
第三节 随机贴现理论 73
第六章 鞅理论及其应用 78
第一节 鞅的简单介绍 78
第二节 鞅在资产定价方面的应用 80
第三节 鞅的连续性 81
第四节 常见鞅和道布-迈耶分解 83
第七章 证券价格的维纳过程和小概率事件 89
第一节 金融市场中的随机理论 89
第二节 小概率事件与价格过程 91
第三节 维纳过程和泊松过程 92
第四节 价格序列建模 95
第五节 标的资产价格过程的矩 100
第八章 连续时间下金融资产定价预备知识 103
第一节 伊藤积分 104
第二节 伊藤定理 104
第三节 双变量的伊藤公式 107
第四节 定价中的差分方程 109
第五节 偏微分方程与无风险套利 112
第九章 无风险套利原理与衍生产品定价 116
第一节 无风险套利原理 116
第二节 金融衍生品定价方法简介 118
第三节 两期二叉树定价方法 121
第十章 离散型股票期权定价 124
第一节 单期和多期离散型股票价格模型 124
第二节 欧式股票看涨期权定价 126
第三节 美式股票期权定价 127
第四节 两种奇异期权的定价 129
第五节 金融衍生品定价的Hull-White算法 131
第十一章 布莱克-斯科尔斯期权定价理论 134
第一节 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的背景 134
第二节 股票价格的随机过程 136
第三节 股票价格对数的分布 139
第四节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式 140
第五节 影响期权价格的因素分析 145
第六节 支付股利的Black-Scholes期权定价公式 146
第七节 权证及其定价 147
第十二章 欧式期权价格的敏感性指标 151
第一节 无分红条件下期权的敏感性指标 151
第二节 有分红条件下的敏感性指标 157
第三节 利用敏感性指标进行期权风险管理 159
第四节 隐含波动率 161
第十三章 利率期限结构理论 163
第一节 利率的即期结构和期限结构 163
第二节 利率期限结构的确定 166
第三节 利率曲线模型 170
第四节 时间连续期限结构方程 174
第五节 固定收益证券定价中的利率期限结构 177
第十四章 固定收益证券及其衍生品定价 181
第一节 固定收益证券衍生品 181
第二节 固定收益证券定价的基本原理 186
第三节 固定收益证券定价 191
第四节 固定收益证券衍生品定价 196
第五节 有关债券的其他几种定价公式 197
第六节 资产价格的随机模拟法 199
第十五章 固定收益证券风险管理 203
第一节 风险类型 203
第二节 离散情形的利率风险度量 205
第三节 连续情形的利率风险度量 208
第四节 现金流套期保值的矩方法 209
第五节 利率风险结构分析 211
第十六章 外汇期权及其定价 217
第一节 外汇期权 217
第二节 外汇期权价格分析 218
第三节 外汇期权定价 221
第四节 外汇期权的敏感性参数及其应用 223
第十七章 股指期货及其定价 227
第一节 股指期货定价及其影响因素分析 228
第二节 不完美条件下的股指期货定价的上下限 232
第三节 股票期货套利分析 234
第十八章 封闭式基金套利分析及案例 238
第一节 高折价率封闭式基金的低风险套利 238
第二节 封闭式基金到期套利分析及应注意的问题 240
第三节 指数期货与封闭式基金间套利机会 242
第四节 封闭式基金创新及对高折价率的影响 243
第十九章 ETF、LOF及权证套利 246
第一节 现金差额的ETF套利策略 246
第二节 基于股改的ETF套利策略 249
第三节 LOF的套利 250
第四节 权证套利 252
索引（各章关键词） 256
后记 260