数理金融学：金融衍生品定价、对冲和套利分析PDF电子书下载

绪论 1

第一章　数理金融学的渊源 2

第一节　华尔街的两次数学革命 2

第二节　“华尔街革命”带来的金融学发展 3

第三节　数学在金融学中的作用 5

第四节　诺贝尔经济学奖中的金融大师们 5

第二章　均值方差证券投资组合选择模型 12

第一节　风险和收益的数学度量 12

第二节　马科维茨模型的假设条件和运作过程 18

第三节　证券组合前沿 21

第四节　零协方差组合zc（p） 26

第五节　用前沿证券组合对任意证券组合定价 28

第六节　前沿证券组合与线性空间R2 31

第七节　存在无风险证券情况下的证券组合前沿和定价 32

第三章　资本资产定价模型 40

第一节　标准的C APM 40

第二节　CAPM的应用 45

第三节　关于CAPM的其他问题 49

第四章　套利定价理论 54

第一节　因素模型和套利 54

第二节　多因素定价模型的数学推导 59

第三节 APT与CAPM的比较 66

第四节　因素模型的因素数目和因素选择 68

第五章　传统β资产定价理论与随机贴现理论 70

第一节　资产定价理论的发展 70

第二节　传统β理论 72

第三节　随机贴现理论 73

第六章　鞅理论及其应用 78

第一节　鞅的简单介绍 78

第二节　鞅在资产定价方面的应用 80

第三节　鞅的连续性 81

第四节　常见鞅和道布-迈耶分解 83

第七章　证券价格的维纳过程和小概率事件 89

第一节　金融市场中的随机理论 89

第二节　小概率事件与价格过程 91

第三节　维纳过程和泊松过程 92

第四节　价格序列建模 95

第五节　标的资产价格过程的矩 100

第八章　连续时间下金融资产定价预备知识 103

第一节　伊藤积分 104

第二节　伊藤定理 104

第三节　双变量的伊藤公式 107

第四节　定价中的差分方程 109

第五节　偏微分方程与无风险套利 112

第九章 无风险套利原理与衍生产品定价 116

第一节　无风险套利原理 116

第二节　金融衍生品定价方法简介 118

第三节　两期二叉树定价方法 121

第十章　离散型股票期权定价 124

第一节　单期和多期离散型股票价格模型 124

第二节　欧式股票看涨期权定价 126

第三节　美式股票期权定价 127

第四节　两种奇异期权的定价 129

第五节　金融衍生品定价的Hull-White算法 131

第十一章　布莱克-斯科尔斯期权定价理论 134

第一节　布莱克-斯科尔斯期权定价模型的背景 134

第二节　股票价格的随机过程 136

第三节　股票价格对数的分布 139

第四节　布莱克-斯科尔斯期权定价公式 140

第五节　影响期权价格的因素分析 145

第六节　支付股利的Black-Scholes期权定价公式 146

第七节　权证及其定价 147

第十二章　欧式期权价格的敏感性指标 151

第一节　无分红条件下期权的敏感性指标 151

第二节　有分红条件下的敏感性指标 157

第三节　利用敏感性指标进行期权风险管理 159

第四节　隐含波动率 161

第十三章　利率期限结构理论 163

第一节　利率的即期结构和期限结构 163

第二节　利率期限结构的确定 166

第三节　利率曲线模型 170

第四节　时间连续期限结构方程 174

第五节 固定收益证券定价中的利率期限结构 177

第十四章 固定收益证券及其衍生品定价 181

第一节 固定收益证券衍生品 181

第二节 固定收益证券定价的基本原理 186

第三节 固定收益证券定价 191

第四节　固定收益证券衍生品定价 196

第五节　有关债券的其他几种定价公式 197

第六节　资产价格的随机模拟法 199

第十五章 固定收益证券风险管理 203

第一节　风险类型 203

第二节　离散情形的利率风险度量 205

第三节　连续情形的利率风险度量 208

第四节　现金流套期保值的矩方法 209

第五节　利率风险结构分析 211

第十六章　外汇期权及其定价 217

第一节　外汇期权 217

第二节　外汇期权价格分析 218

第三节　外汇期权定价 221

第四节　外汇期权的敏感性参数及其应用 223

第十七章　股指期货及其定价 227

第一节　股指期货定价及其影响因素分析 228

第二节　不完美条件下的股指期货定价的上下限 232

第三节　股票期货套利分析 234

第十八章　封闭式基金套利分析及案例 238

第一节　高折价率封闭式基金的低风险套利 238

第二节　封闭式基金到期套利分析及应注意的问题 240

第三节　指数期货与封闭式基金间套利机会 242

第四节　封闭式基金创新及对高折价率的影响 243

第十九章　ETF、LOF及权证套利 246

第一节　现金差额的ETF套利策略 246

第二节　基于股改的ETF套利策略 249

第三节 LOF的套利 250

第四节　权证套利 252

索引（各章关键词） 256

后记 260