第1章 随机过程的基本概念 1
随机过程的定义及有限维分布函数族 1
随机过程的示性函数 5
随机过程的极限 11
随机过程的连续性、可微性和可积性 17
工程中的一些随机过程 25
习题 33
第2章 平稳随机过程 37
平稳随机过程的定义及例子 37
平稳随机过程的性质 45
平稳随机过程及其相关函数的谱分解 50
平稳随机序列及其相关函数的谱分解 64
平稳随机过程的均方遍历性 70
平稳随机过程的采样分析 75
随机过程的正交分解 78
习题 82
第3章 马尔可夫过程 86
马尔可夫链 86
纯不连续马氏过程 94
扩散过程 101
习题 107
第4章 时间序列分析 109
自回归滑动合（ARMA）序列的定义及产生方法 109
ARMA序列分析 112
ARMA序列的预测滤波 121
广义马尔可夫序列滤波 131
习题 137
第5章 时间序列建模 140
时间序列的均值估计 140
平稳随机序列的相关函数及功率谱估计 150
ARMA模型拟合与参数估计 166
习题 178
第6章 维纳（Wiener）最优滤波和预测 182
问题的提出 182
连续维纳-霍甫（Wiener-Hopf）积分方程 183
离散时间的维纳-霍甫方程 185
有理功率谱密度 188
维纳-霍甫方程的解 194
维纳最优滤波器 197
维纳最优预测滤波器 202
习题 207
第7章 离散线性系统的最优估计 210
离散线性系统模型 210
离散线性系统的最优估计 214
具有相关干扰及相关测量误差时的最优估计 224
实际应用例子 228
卡尔曼滤波的渐近性能 233
习题 235
第8章 广义维纳（Wiener）滤波 238
非平稳过程的广义维纳方程 238
非平稳序列的广义维纳方程 241
广义维纳方程物理可实现的解 244
最优滤波及预测计算举例 247
习题 255
第9章 线性系统在随机输入作用下的分析 257
指标的提出 257
连续系统在平稳随机过程作用下的分析 258
离散系统在平稳随机序列作用下的分析 267
理想带通滤波器在平稳随机作用下的稳态分析 273
线性系统在非平稳随机输入作用下的稳态分析 283
线性系统在随机输入作用下的瞬态分析 289
习题 291
附录 概率论知识要点 298
习题 305
参考文献 309