第一章 导论 1
第一节 问题的提出 1
第二节 国际短期资本的概念界定 4
一 以时间为标准的定义 4
二 以投资动机为标准的定义 5
三 以流动性为标准的定义 6
四 本研究对国际短期资本的界定 7
第三节 文献综述 8
一 国际短期资本流动的动因与脆弱性 8
二 国际资本流动管制理论与实践评述 12
三 对短期资本流动与资本管制研究的简单评价 18
第四节 结构安排与内容创新 19
一 研究思路与方法 19
二 本研究的结构安排、主要内容与创新之处 19
三 需要进一步研究的问题 24
本部分参考文献 24
第二章 国际短期资本流动与资本管制：一个理论分析框架 29
第一节 三代货币危机理论的回顾与评价 29
一 第一代货币危机理论模型：固定汇率制与宏观政策的冲突 30
二 第二代货币危机理论模型：政府的相机抉择与预期 31
三 第三代货币危机理论模型 33
第二节 短期资本流动与“双危机”的传导：一个理论扩展 34
一 “资本流动—双危机”扩展模型 35
二 “资本流动—双危机”扩展模型的条件分析 38
三 “资本流动—双危机”扩展模型的实证检验和参数估计 41
四 基本结论：国际资本流动期限较短易触发“双危机” 45
第三节 资本管制与危机防范：“双危机”扩展模型的拓展 45
一 资本管制模型的基本框架 46
二 模型求解 47
三 资本管制变量的影响模拟 49
四 基本结论：预防投资者类型的转变或投资者信心的变化是关键 51
第四节 资本管制的成本—收益分析框架 51
一 资本管制的潜在收益—成本比较 51
二 影响资本管制成本收益的因素 56
三 基本结论：资本管制并不是一种最优选择 60
本章小结 60
本部分参考文献 61
第三章 国际短期资本流动监管的国际实践 63
第一节 短期资本流动监管的历史演变 63
一 短期资本流动监管的总体放松趋势 64
二 个别国家20世纪90年代以来的监管趋紧 66
三 国际短期资本流动的新形式（主权财富基金）增加了监管难度 71
第二节 发展中国家对短期资本流动的监管：以智利和马来西亚为例 76
一 智利的短期资本流入监管 77
二 马来西亚的短期资本流入和流出监管 86
第三节 发达国家对短期资本流动的监管：以美国为例 96
一 美国国际资本流动监管政策的演变 97
二 美国放松资本管制的收益分析 100
三 放松管制与美元国际化的收益 105
四 美国获取收益的条件分析 108
五 美国放松资本管制的启示 109
本章小结 110
本部分参考文献 111
第四章 我国国际短期资本流动的实证分析 113
第一节 我国国际短期资本流动规模的统计与估算 113
一 不同方法对我国短期资本流动的测算 113
二 综合五种计算结果的我国短期资本流动规模估算和特征分析 123
第二节 我国国际短期资本流动的影响因素分析 125
一 国际资本流动的影响因素概述 125
二 影响我国国际短期资本流动经济因素的计量分析 126
三 影响我国国际短期资本流动政策因素的计量分析 138
四 我国国际短期资本流动影响因素实证研究后的结论 141
第三节 我国最优短期国际资本流入规模的实证求解 142
一 我国最优短期国际资本流入理论模型的构建 142
二 流入我国的短期国际资本最优规模的实证检验 147
三 基本结论 151
第四节 我国国际短期资本持续流入的经济后果 151
一 我国短期国际资本流动与经济增长关系的实证性检验 151
二 国际短期资本流动对我国经济的潜在冲击 156
三 国际短期资本流入与中央银行的调控困境 161
四 主要结论 162
第五节 中国经济能承受短期资本流出冲击的规模测算 162
一 短期资本流出冲击我国宏观经济的模型构建 162
二 短期资本流出冲击我国宏观经济模型中参数估计 167
三 承受多大规模短期资本流出冲击模型的情景分析 172
四 结论 178
本章小结 178
本部分参考文献 179
第五章 我国国际短期资本流动监管：现状与问题 181
第一节 我国资本管制政策回顾与管制强度测算 181
一 我国资本管制政策的历史演变 181
二 我国资本管制的政策框架与具体内容 187
三 我国资本管制强度的测算与分析 195
第二节 我国资本项目管制政策的有效性分析 208
一 资本管制有效性的分析思路 208
二 基于资本流动情况的有效性分析 211
三 基于货币政策独立性的有效性分析 215
四 基于国内外收益率差异的有效性分析 217
五 资本管制政策的经济后果 221
六 基本结论 223
第三节 短期资本规避资本管制政策的渠道分析 224
一 经常项目下的短期资本流入 224
二 资本项目管理下的短期资本流入 232
三 非法渠道下的短期资本流入 236
四 基本结论：投机资本借多元化渠道流入境内 237
第四节 我国资本项目管理中存在的漏洞 238
一 资本项目账户多头管理 238
二 资本项目非现场监管不力 239
三 短期资本项目管理缺位 240
四 经常账户和资本账户难以区分 240
本章小结 241
本部分参考文献 241
附录5-1 影响我国资本管制强度的主要法规或政策（1994～2006年） 243
第六章 我国短期资本流动的动态平衡管理 257
第一节 放松我国资本账户管制的条件分析 257
一 资本账户开放条件的定性因素 258
二 赋值法测算我国资本账户开放条件适应程度 261
三 计量模型法测算我国资本账户开放条件适应程度 265
第二节 我国资本项目开放的原则 276
一 国际上资本项目开放的一般原则 276
二 当前我国资本项目开放的规则 276
第三节 我国开放资本项目的具体步骤及项目 279
第四节 危机情况下我国短期资本流动管制的应急措施 291
一 价格型管制工具 291
二 数量型管制工具 295
第五节 加强国内监管机构协调和国际监管合作 298
一 加强国内监管机构协调 298
二 加强国际监管合作 299
第六节 建立动态监测体系和完善配套机制 300
一 建立健全对短期资本跨境流动的动态监测体系 300
二 配套制度改革和辅助政策 301
本章小结 304
本部分参考文献 305
附录6-1 短期资本流入路径及监管建议 306
第七章 基于BP网络的国际短期资本流动监测预警信息系统 308
第一节 国际短期资本流动监测预警信息系统国内外经验 308
第二节 基于BP网络的我国国际短期资本流动监测预警体系 309
一 监测预警体系设计的基本思路 309
二 BP神经网络基本原理 310
三 我国国际短期资本流动监测预警指标体系 313
四 我国国际短期资本流动监测预警的BP神经网络设计 319
第三节 我国国际短期资本流动监测预警信息系统实现设计 325
一 系统需求分析 325
二 系统初步设计 343
三 系统性能对比分析 349
四 国际数据交换XML标准 353
本章小结 355
本部分参考文献 356
后记 357