研究的背景、意义和目的 3
国内外研究综述 7
研究视角与结构安排 31
研究的方法及技术路线 35
拟创新之处 37
股市收益率的基本统计特征检验 41
分形分析方法介绍 50
我国股市收益率的单分形特征分析 61
我国股市收益率的多重分形特征分析 73
本章小结 84
我国股市收益率的平稳性和ARCH效应检验 91
聚集性和杠杆效应模型介绍 98
我国股市聚集性和杠杆效应的实证分析 105
基于长记忆性和聚集性的股市收益率预测模型的比较分析 120
本章小结 139
溢出效应和动态相关性分析的样本数据和计量模型 145
均值溢出效应分析 153
波动溢出效应分析 158
沪深股市的动态相关性 163
股市政策对沪深股市溢出效应和动态相关性的影响 168
本章小结 181
股市波动宏观经济因素影响分析的样本数据和计量模型 185
宏观经济因素对我国股市的影响分析 190
人民币升值对股市收益率的影响分析 211
本章小结 220
主要结论 225
政策建议 230
进一步研究方向 237
附录 239
参考文献 242
致谢 262