第1章 风险范畴与风险管理 1
第1节 银行加强风险管理的金融背景 1
第2节 银行风险管理的对象 5
第3节 风险管理的信息系统 7
第4节 国内商业银行信息系统建设中存存的问题 11
第2章 风险管理战略、偏好、政策、过程与组织架构 13
第1节 风险管理战略、偏好、政策与过程 13
第2节 风险管理组织形式及特点 15
第3节 风险管理部门的职能定位 17
第4节 澳大利亚银行界风险管理的组织架构 19
第5节 新加坡银行界风险管理的组织架构 29
第6节 风险管理模式的经验借鉴 33
第3章 统一授信与尽职调查 36
第1节 统一授信 37
第2节 集团客户统一授信 42
第3节 客户最高风险限额的确定 44
第5节 授信额度管理 46
第4节 风险限额的调整和占用 46
第6节 尽职调查 53
第4章 客户信用评级与贷款风险分类 59
第1节 客户信用评级体系 59
第2节 评级中的定性分析与定量分析 63
第3节 违约概率的测算 68
第4节 贷款风险分类体系 72
第5节 现行贷款风险分类标准存在的问题及解决方案的探讨 77
第6节 贷款风险分类与贷款准备金提取 79
第5章 国别(地区)风险与行业风险分析 85
第1节 国别风险范畴 85
第2节 衡量国别风险的思路 87
第3节 衡量国别风险的方法 89
第4节 国别风险管理策略 90
第5节 我国商业银行构建国别风险指标体系的初步设想 93
第6节 对国内地区风险指标体系的初步设想 95
第7节 对行业风险的度量 96
附录 全行业风险分析报告范式 101
第6章 资产组合管理工具——VaR 104
第1节 敏感度与波动度 104
第2节 VaR概念及特点 109
第3节 VaR的度量方法 113
第4节 压力测试 115
第7章 资产组合管理模型 119
第1节 CreditMetrics模型 120
第2节 KMV模型 133
第3节 CreditRisk+模型 144
第4节 CreditPortfolioVieW模型 148
第8章 以风险为核心的绩效考核 151
第1节 RAROC的含义 151
第2节 RAROC的金融理论解释 152
第3节 美洲银行RAROC考核的做法 154
第4节 SVA的概念及内涵 155
第5节 提高股东附加价值的手段 159
第1节 监管资本与经济资本的区别 165
第9章 经济资本配置与贷款定价 165
第2节 资本配置的原则与方法 169
第3节 贷款定价 173
第10章 公司治理机制建设与风险管理效果 182
第1节 对公司治理机制的理论探讨 183
第2节 公司治理机制的关键要素 186
第3节 巴塞尔委员会对公司治理机制的相关规定 188
第4节 国有商业银行的公司治理机制与股权改革 189
第5节 公司治理机制对风险管理效果的影响 190
第11章 新资本协议对中国银行界的挑战 192
第1节 巴塞尔资本协议的擅变 192
第2节 对标准法和内部评级法的争论 202
第3节 我国银行界对实施新协议的观点 206
第4节 新资本协议给监管部门的压力 209
第5节 人民银行与商业银行合作研究应对之策 210
参考文献 212
附件：巴塞尔新资本协议内部评级法(2001年1月) 214
后记 316