《门限自回归模型的平稳性理论》PDF下载

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  • 作  者:聂思玥著
  • 出 版 社:北京:经济科学出版社
  • 出版年份:2019
  • ISBN:9787514198317
  • 页数:198 页
图书介绍:经济学理论和经济研究实践都表明,很多重要的宏观经济时间序列可能表现出非线性动态调整特征。这类非线性动态调整特征需要依靠非线性时间序列模型才能准确地进行建模。作为非线性时间序列主流模型之一的门限自回归(TAR)模型,自Tong(1983)较完整地提出后,其估计和检验理论都得到了迅速的发展和完善。在Enders和Granger (1998)提出了冲量自回归模型(MTAR)后,Tong(1983)提出的模型被称之为自激励门限自回归模型(SETAR),这样TAR模型就被区分为SETAR 和MTAR模型。然而,学术界一直没有文献对这两类模型进行系统的对比研究。在总体平稳条件下,本书对这两类门限自回归模型进行了系统的对比研究。非平稳性理论研究方面,本书在CH(2001)、Seo(2008)和KS(2006)等人的基础上,对SETAR和MTAR模型的单位根检验理论进行了深入的拓展研究。在SETAR与MTAR建模的比较研究方面,本书从直观特征、样本统计矩、经济含义以及建模特征等四个方面对SETAR 和MTAR模型进行了详细的对比研究,本书认为用bootstrap临界值加权的WSSR方法可以有效地进行模

第1章 绪论 1

1.1 选题背景和研究意义 1

1.2 国内外研究综述 4

1.3 研究内容 13

1.4 本书创新与突破 14

第2章 总体平稳条件下的门限自回归模型 16

2.1 门限自回归模型的设定与平稳性质 17

2.2 门限效应的检验与估计 24

2.3 SETAR与MTAR建模的比较 33

2.4 本章小结 51

第3章 MTAR模型的单位根检验 53

3.1 非线性条件下的传统单位根检验 54

3.2 2体制MTAR模型的单位根检验 61

3.3 3体制MTAR模型的单位根检验 73

3.4 非平稳与非线性的联合检验 85

3.5 本章小结 87

第4章 SETAR模型的单位根检验 89

4.1 2体制SETAR模型的单位根检验 89

4.2 3体制SETAR模型的单位根检验 100

4.3 非平稳条件下SETAR模型的估计参数推断 116

4.4 本章小结 118

第5章 人民币汇率的均值回复过程与局部非平稳——基于SETAR模型的实证研究 120

5.1 均衡汇率的研究现状 121

5.2 理论基础与计量方法 124

5.3 数据与模型设定 127

5.4 实证结果 132

5.5 本章小结 137

第6章 总结与展望 139

6.1 总结 139

6.2 研究展望 142

附录 144

参考文献 187

后记 197