第一部分 统计背景和基础数据处理 3
第1章 基本概念 3
引言 3
一个简单的例子 3
统计框架 5
抽样分布均值的性质 6
假设检验和中心极限定理 7
结论 11
第2章 经济数据的结构和数据处理的基本方法 12
经济数据的结构 12
数据处理的基本方法 14
第二部分 经典线性回归模型 25
第3章 简单回归 25
回归入门：经典线性回归模型 26
普通最小二乘估计 27
经典线性回归模型的假定 30
OLS估计量的性质 32
整体拟合优度 36
假设检验和置信区间 38
如何用Microfit、EViews和Stata估计简单回归方程 40
回归结果的表示 42
应用 43
计算机实例：凯恩斯消费函数 45
问题与练习 51
第4章 多元回归 55
引言 56
多元回归系数的推导 56
多元回归模型OLS估计量的性质 60
R2和调整R2 62
模型选择的一般准则 63
运用Microfit、EViews和Stata进行多元回归估计 63
假设检验 65
F形式的似然比检验 67
检验X的联合显著性 67
增加或删除解释变量 68
t检验（Wald检验的特殊情况） 70
LM检验 70
计算机实例：Wald、遗漏与冗余变量的检验 71
问题与练习 76
第三部分 违背经典线性回归模型假定的情况 81
第5章 多重共线性 81
引言 81
完全多重共线性 82
完全多重共线性的后果 82
不完全多重共线性 84
不完全多重共线性的后果 84
检测多重共线性 86
计算机实例 86
问题与练习 91
第6章 异方差 93
引言：什么是异方差 93
异方差对OLS估计量的影响后果 96
检测异方差 98
对LM检验的批判 105
计算机实例：异方差检验 109
处理异方差 119
计算机实例：处理异方差 121
问题与练习 123
第7章 自相关 126
引言：什么是自相关 127
什么导致了自相关 127
一阶和高阶自相关 128
OLS估计量自相关的后果 129
检测自相关 131
处理自相关 140
问题与练习 145
附录 146
第8章 模型误设：错误的回归变量、测量误差以及错误的方程形式 147
引言 148
遗漏相关变量或包含无关变量 148
不同的函数形式 151
测量误差 155
错误设定的检验 157
实例：EViews中的Box-Cox转换 163
选择合适模型的方法 165
问题与练习 167
第四部分 计量经济学的主题 171
第9章 虚拟变量 171
引言：定性信息的本质 171
虚拟变量的应用 172
虚拟变量应用的计算机实例 176
虚拟变量应用的特殊情形 179
多类别虚拟变量的计算机实例 182
应用：新兴股票市场的一月效应 184
结构稳定性检验 186
问题 188
第10章 动态计量经济模型 189
引言 189
分布滞后模型 190
自回归模型 192
练习 196
第11章 联立方程模型 198
引言：基本定义 198
忽略联立性的后果 199
识别问题 200
联立方程模型的估计 202
实例：IS-LM模型 203
第12章 受限因变量回归模型 208
引言 208
线性概率模型 209
线性概率模型的问题 210
logit模型 211
probit模型 215
Tobit模型 218
计算机实例：用EViews、Stata和Microfit运行probit模型和logit模型 219
第五部分 时间序列计量经济学 225
第13章 ARIMA模型及Box-Jenkins方法 225
引言：时间序列计量经济学 225
ARIMA模型 226
平稳性 226
自回归时间序列模型 227
移动平均模型 230
ARMA模型 232
单整过程与ARIMA模型 233
Box-Jenkins模型选择 234
实例：Box-Jenkins方法 236
问题与练习 242
第14章 方差模型：ARCH-GARCH模型 243
引言 243
ARCH模型 245
GARCH模型 253
其他可选模型 257
ARCH/GARCH模型的实证举例 265
问题与练习 269
第15章 向量自回归模型与因果检验 271
向量自回归模型 271
因果检验 273
计算机实例：金融发展与经济增长的因果关系 275
EViews、Stata和Microfit中的VAR模型估计和因果检验 277
第16章 非平稳性与单位根检验 284
引言 284
单位根与伪回归 285
单位根检验 290
EViews、Microfit和Stata中的单位根检验 293
计算机实例：不同宏观经济变量的单位根检验 297
计算机实例：金融发展与经济增长的单位根检验 298
问题与练习 300
第17章 协整与误差修正模型 301
引言：什么是协整 301
协整与误差修正机制（ECM）：一般方法 303
协整与误差修正机制：更数学的方法 304
协整检验 307
协整的计算机实例 321
问题与练习 329
第18章 标准和协整情形下的模型识别 331
引言 331
标准情形下的模型识别 332
阶条件 333
秩条件 334
结论 339
第19章 求解模型 340
引言 340
求解步骤 341
模型增加因子 342
模拟和脉冲响应 343
随机模型分析 344
在EViews中构建模型 345
结论 348
第六部分 面板数据计量经济学 351
第20章 传统面板数据模型 351
引言：面板数据的优势 351
线性面板数据模型 352
不同的估计方法 353
面板数据的计算机实例 356
把面板数据导入Stata 364
第21章 动态异质性面板 366
引言 366
动态面板中的偏误 367
有偏性问题的解决（由面板的动态性导致） 368
异质性斜率参数的偏误 368
解决异质性偏误的方法：另一种估计方法 369
应用：经济增长和投资中的不确定效应 371
第22章 非平稳面板 374
引言 374
面板单位根检验 375
面板协整检验 379
面板协整检验的计算机实例 383
第七部分计量软件的使用第23章 Microfit、EViews和Stata应用实例 389
关于Microfit 389
关于EViews 393
关于Stata 398
Stata中的截面数据和时间序列数据 400
保存数据 403
附录 统计表 407
参考文献 417