应用计量经济学 第2版PDF电子书下载

第一部分 统计背景和基础数据处理 3

第1章 基本概念 3

引言 3

一个简单的例子 3

统计框架 5

抽样分布均值的性质 6

假设检验和中心极限定理 7

结论 11

第2章 经济数据的结构和数据处理的基本方法 12

经济数据的结构 12

数据处理的基本方法 14

第二部分 经典线性回归模型 25

第3章 简单回归 25

回归入门：经典线性回归模型 26

普通最小二乘估计 27

经典线性回归模型的假定 30

OLS估计量的性质 32

整体拟合优度 36

假设检验和置信区间 38

如何用Microfit、EViews和Stata估计简单回归方程 40

回归结果的表示 42

应用 43

计算机实例：凯恩斯消费函数 45

问题与练习 51

第4章 多元回归 55

引言 56

多元回归系数的推导 56

多元回归模型OLS估计量的性质 60

R2和调整R2 62

模型选择的一般准则 63

运用Microfit、EViews和Stata进行多元回归估计 63

假设检验 65

F形式的似然比检验 67

检验X的联合显著性 67

增加或删除解释变量 68

t检验（Wald检验的特殊情况） 70

LM检验 70

计算机实例：Wald、遗漏与冗余变量的检验 71

问题与练习 76

第三部分 违背经典线性回归模型假定的情况 81

第5章 多重共线性 81

引言 81

完全多重共线性 82

完全多重共线性的后果 82

不完全多重共线性 84

不完全多重共线性的后果 84

检测多重共线性 86

计算机实例 86

问题与练习 91

第6章 异方差 93

引言：什么是异方差 93

异方差对OLS估计量的影响后果 96

检测异方差 98

对LM检验的批判 105

计算机实例：异方差检验 109

处理异方差 119

计算机实例：处理异方差 121

问题与练习 123

第7章 自相关 126

引言：什么是自相关 127

什么导致了自相关 127

一阶和高阶自相关 128

OLS估计量自相关的后果 129

检测自相关 131

处理自相关 140

问题与练习 145

附录 146

第8章 模型误设：错误的回归变量、测量误差以及错误的方程形式 147

引言 148

遗漏相关变量或包含无关变量 148

不同的函数形式 151

测量误差 155

错误设定的检验 157

实例：EViews中的Box-Cox转换 163

选择合适模型的方法 165

问题与练习 167

第四部分 计量经济学的主题 171

第9章 虚拟变量 171

引言：定性信息的本质 171

虚拟变量的应用 172

虚拟变量应用的计算机实例 176

虚拟变量应用的特殊情形 179

多类别虚拟变量的计算机实例 182

应用：新兴股票市场的一月效应 184

结构稳定性检验 186

问题 188

第10章 动态计量经济模型 189

引言 189

分布滞后模型 190

自回归模型 192

练习 196

第11章 联立方程模型 198

引言：基本定义 198

忽略联立性的后果 199

识别问题 200

联立方程模型的估计 202

实例：IS-LM模型 203

第12章 受限因变量回归模型 208

引言 208

线性概率模型 209

线性概率模型的问题 210

logit模型 211

probit模型 215

Tobit模型 218

计算机实例：用EViews、Stata和Microfit运行probit模型和logit模型 219

第五部分 时间序列计量经济学 225

第13章 ARIMA模型及Box-Jenkins方法 225

引言：时间序列计量经济学 225

ARIMA模型 226

平稳性 226

自回归时间序列模型 227

移动平均模型 230

ARMA模型 232

单整过程与ARIMA模型 233

Box-Jenkins模型选择 234

实例：Box-Jenkins方法 236

问题与练习 242

第14章 方差模型：ARCH-GARCH模型 243

引言 243

ARCH模型 245

GARCH模型 253

其他可选模型 257

ARCH/GARCH模型的实证举例 265

问题与练习 269

第15章 向量自回归模型与因果检验 271

向量自回归模型 271

因果检验 273

计算机实例：金融发展与经济增长的因果关系 275

EViews、Stata和Microfit中的VAR模型估计和因果检验 277

第16章 非平稳性与单位根检验 284

引言 284

单位根与伪回归 285

单位根检验 290

EViews、Microfit和Stata中的单位根检验 293

计算机实例：不同宏观经济变量的单位根检验 297

计算机实例：金融发展与经济增长的单位根检验 298

问题与练习 300

第17章 协整与误差修正模型 301

引言：什么是协整 301

协整与误差修正机制（ECM）：一般方法 303

协整与误差修正机制：更数学的方法 304

协整检验 307

协整的计算机实例 321

问题与练习 329

第18章 标准和协整情形下的模型识别 331

引言 331

标准情形下的模型识别 332

阶条件 333

秩条件 334

结论 339

第19章 求解模型 340

引言 340

求解步骤 341

模型增加因子 342

模拟和脉冲响应 343

随机模型分析 344

在EViews中构建模型 345

结论 348

第六部分 面板数据计量经济学 351

第20章 传统面板数据模型 351

引言：面板数据的优势 351

线性面板数据模型 352

不同的估计方法 353

面板数据的计算机实例 356

把面板数据导入Stata 364

第21章 动态异质性面板 366

引言 366

动态面板中的偏误 367

有偏性问题的解决（由面板的动态性导致） 368

异质性斜率参数的偏误 368

解决异质性偏误的方法：另一种估计方法 369

应用：经济增长和投资中的不确定效应 371

第22章 非平稳面板 374

引言 374

面板单位根检验 375

面板协整检验 379

面板协整检验的计算机实例 383

第七部分计量软件的使用第23章 Microfit、EViews和Stata应用实例 389

关于Microfit 389

关于EViews 393

关于Stata 398

Stata中的截面数据和时间序列数据 400

保存数据 403

附录 统计表 407

参考文献 417