第一篇 随机控制方法 1
第一章绪论 1
目录 1
第一节具有已知参数线性模型的 2
最优控制 2
第二节随机控制技术 5
第三节随机控制在经济中的应用 7
第四节合理期望下的随机控制 10
控制方法 12
第五节连续时间随机模型的最优 12
第二章非线性计量经济系统的反馈 15
控制方法 15
第一节 已知计量经济系统的反馈控制 15
第二节具有未知参数的反馈控制 22
第三节反馈控制的实际应用 23
第四节 利用克莱因-哥德伯格模型的 25
数字实例 25
第一节引言 35
经济系统的控制 35
第三章具有未知参数非线性计量 35
第二节单（个时）期控制问题的精确解 36
第三节用动态规划法求多（个时） 42
期控制问题的近似解 42
第四节所需期望的近似估计 47
第五节结束语 49
第四章大规模非线性计量经济系统 53
的控制 53
第一节计量经济模型的特点 53
和优化 56
第二节计量经济模型用于政策设计 56
第三节反馈控制算法 58
第四节 关于计算的进一步详述 60
第五节在密执安季度计量经济模型 63
中的应用 63
第六节进一步研究的问题 67
第五章非线性系统程序的最优控制： 69
用户指南 69
第一节 消去模型中的二阶和高阶滞后 69
第二节程序说明 72
第三节节省时空过程的说明 74
第四节用户提供的子程序 76
第五节数据要求 82
第六节空间要求 94
第八节输出和误差信息 97
第七节两个或两个以上作业运行的利用 98
第九节作业控制语言的要求 101
估计中的应用 105
第一节引言 105
第六章卡尔曼滤波在计量经济模型 105
第二节通过βt对y1，…，ys的递推回归 106
导出βt/s 106
第三节 通过y1，…，ys对x1，…， 112
xs回归导出βt/s 112
第四节 s2，V和M的极大似然估计法 114
第五节线性联立方程组 118
第六节非线性联立方程组 123
第七节有定常系数的模型 125
估计 129
第八节经济时间序列中季节性分量的 129
第二篇 控制方法的经济应用 133
第七章 失业-通货膨胀折衷关系 133
的计量经济学定义 133
第一节静态模型中失业-通货膨胀 135
折衷的可能性 135
第二节动态情况下失业-通货膨胀 139
折衷的可能性 139
第三节圣·路易斯模型的分析 142
第四节密执安季度计量经济模型的分析 145
第五节结束语 147
第八章用随机控制技术评价宏观 149
经济政策 149
第一节引言 149
第二节评价政策的理论 150
第三节 与Fair方法的比较 153
第四节局限性和扩张性 157
第五节评价的实例 158
第一节 引言 159
有何影响 159
第九章政府政策对经济不稳定性 159
第二节分析的框架 161
第三节 对密执安模型及附加方程 166
的说明 166
第四节不稳定性的测度及经验结果 169
第十章可投资总资源量的估计 183
第一节 引言 183
第二节可投资资源的定义 183
第三节工具和目标相适应 184
第四节需要最优控制 186
第十一章不完全（或有缺陷）模型对表述 189
稳定化政策的有效性 189
第一节 引言 189
第二节评价用于政策分析的不完全模型 191
第三节两个适用的实例模型 195
第四节评价两个不完全模型的实例 201
第五节结束语 205
制订中的实际应用 207
第十二章计量经济模型在宏观经济政策 207
第十三章用最优控制技术进行苏联经济 219
计划的计量经济分析 219
第一节 计划分析中最优控制技术的三种应用 219
第二节SOVMOD V的结构 223
第三节进行最优控制试验 233
第四节检验对总产出的约束 236
第五节检验投资和生产的分配 238
第六节 对SOVMOD V的详细说明 240
第一节现有表征计量经济模型的方法 261
第十四章用最优控制技术比较计量 261
经济模型 261
第二节用确定性控制表征计量经济模型 264
第三节用随机控制表征计量经济模型 268
第四节使用密执安模型的一个实例 274
第三篇 合理期望假设下的随机控制 279
第十五章计量经济政策的评价与合理 279
期望假设下的优化 279
第一节引言 279
第二节计量经济政策的评价问题 280
第三节计量经济政策的优化 287
第四节结束语 295
第十六章合理期望模型的估计 297
第一节引言 297
第二节一般情况下的极大似然估计法 299
第三节经济代理人（或经济力量）的行为不影响环境时的估计问题 307
第四节一般情况的相容估计法 311
第五节合理期望模型的假设条件 314
第六节 估计非线性合理期望模型 315
的估计与最优控制 317
第十七章合理期望假设下动态对策模型 317
第一节 合理期望假设下的政策评价 320
与优化 320
第二节具有优胜方的动态对策模型的 325
估计问题 325
第三节 Nash均衡条件下动态对策模型 327
的估计问题 327
第四篇 连续时间随机模型的最优控制方法第十八章随机微分方程系统的最优控制 331
第一节引言 331
第二节线性随机微分方程 332
协方差 336
第三节 线性随机微分方程解的均值与 336
第四节连续时间模型的动态规划法 338
第五节伊滕（Ito）微分规则 340
第六节 整个时期内最佳消费与最优 343
投资资产的选择 343
第七节 资产价格为对数-正态分布时 346
消费与投资资产的选择 346
第八节 投资机会转化时资本资产的 351
估价问题 351
第九节特权价格和公司债务 355
第十节 具有二次损失函数的线性系统 358
最优控制 358
第十九章自然资源的最佳利用与勘探 363
第一节确定性情况下的解 363
第二节关于未知藏量的假设 366
第三节最优控制问题的表述 369
第四节研究一个简化问题 371
第五节简化问题的显解 374
参考文献 377