第一篇 绪论 3
第一章 计量经济学概述 3
§1．1 什么是计量经济学 3
§1．2 计量经济学的研究对象、内容与步骤 5
第二篇 单方程线性回归模型 11
第二章 一元线性回归分析 11
§2．1 一元线性回归模型及其基本假定 11
§2．2 回归参数的最小二乘估计 13
§2．3 参数最小二乘估计量的统计性质 16
§2．4 参数估计量的抽样分布及σ_u~2的估计量 20
§2．5 回归参数的t检验和区间估计 22
§2．6 回归方程的显著性检验和拟合优度 25
§2．7 无条件预测 31
§2．8 一元回归分析计算举例 35
§2．9 有条件预测 39
§2．10 小结 42
第三章 多元线性回归分析 47
§3．1 多元线性回归模型及其基本假定 47
§3．2 参数的最小二乘估计 49
§3．3 参数估计量的统计性质 56
§3．4 σ_u~2的估计量和拟合优度R~2 59
§3．5 回归参数的显著性检验和置信区间 62
§3．6 多元线性回归模型的F检验 63
§3．7 预测 64
§3．8 多元线性回归分析计算举例 67
§3．9 极大似然估计法 74
§3．10 参数带约束条件的最小二乘估计 78
§3．11 小结 81
第四章 相关分析 86
§4．1 相关的概念 86
§4．2 偏相关系数 90
§4．3 复相关系数 94
§4．4 小结 96
第五章 非线性模型的线性化 98
§5．1 非标准线性模型的标准化 98
§5．2 非线性模型的标准线性化 100
§5．3 小结 104
第三篇 违背经典回归假定的单方程经济计量模型 111
第六章 异方差 111
§6．1 异方差性 111
§6．2 异方差性的后果 113
§6．3 异方差性的检验方法 116
§6．4 异方差性问题的解决方法 127
§6．5 小结 137
第七章 自相关 141
§7．1 自相关 141
§7．2 自相关对参数估计的影响 145
§7．3 检验自相关的方法 149
§7．4 消除自相关影响的方法 157
§7．5 关于存在自相关时的预测的说明 171
§7．6 小结 175
第八章 多重共线性 181
§8．1 多重共线性的概念 181
§8．2 多重共线性的后果 183
§8．3 多重共线性的检验 188
§8．4 消除多重共线性的方法 195
§8．5 方差膨胀因子与多重共线性的检验 200
§8．6 岭回归估计 204
§8．7 主成分分析 214
§8．8 小结 226
第九章 与回归模型有关的几个问题 230
§9．1 贝塔系数(230Beta) 230
§9．2 随机性解释变量 232
§9．3 虚拟变量 235
§9．4 非线性概率模型 246
§9．5 样本观测值分组平均数据的回归参数估计 253
§9．6 模型的制定偏误 255
§9．7 分布滞后模型和自回归模型 259
§9．8 分布滞后模型的直接估计法 262
§9．9 几种常见的自回归模型 267
§9．10 自回归模型的估计 274
§9．11 小结 282
第十章 时间序列分析简介 286
§10．1 基本概念 286
§10．2 自回归过程AR(p) 289
§10．3 移动平均过程MA(q) 300
§10．4 自回归移动平均过程ARMA(p，q) 308
§10．5 时间序列模型预测 317
§10．6 协整理论简介 320
§10．7 小结 326
§11．1 联立方程模型的概念 331
第四篇 线性联立方程模型 331
第十一章 联立方程模型和识别 331
§11．2 偏倚性和不一致性的产生 334
§11．3 联立方程模型的类型 337
§11．4 同时方程模型的识别问题 340
§11．5 结构方程的识别规则 346
§11．6 小结 351
第十二章 联立方程模型的参数估计方法 354
§12．1 普通最小二乘法(OLS法) 355
§12．2 间接最小二乘法(ILS法) 355
§12．3 工具变量法(IV法) 359
§12．4 二阶段最小二乘法(2SLS法) 363
§12．5 三阶段最小二乘法(3SLS法) 369
§12．6 与联立方程组有关的问题 374
§12．7 小结 376
§13．1 结构分析 381
第十三章 计量经济模型的应用 381
第五篇 计量经济模型构造理论与应用 381
§13．2 经济预测 387
§13．3 政策评价 390
§13．4 小结 392
第十四章 供需理论与模型 394
§14．1 供给函数与需求函数 394
§14．2 线性支出系统 398
§14．3 消费函数 411
§14．4 小结 417
第十五章 生产理论与模型 420
§15．1 生产理论概述 420
§15．2 生产函数 424
§15．3 生产函数实例 437
§15．4 小结 443
§16．1 固定资产投资函数模型 445
第十六章 投资理论与模型 445
§16．2 库存投资模型 448
§16．3 小结 450
第十七章 宏观计量经济模型 452
§17．1 国民经济系统与模型 452
§17．2 宏观计量经济模型的构造方法 454
§17．3 中国宏观计量经济模型举例(一) 458
§17．4 中国宏观计量经济模型举例(二) 480
§17．5 小结 488
附录1 模型方程一览表 490
附录2 模型变量一览表 519
附表1 标准正态分布表 523
附表2 t分布临界值表 524
附表3 X~2分布临界值表 525
附表4 F分布临界值表 527
附表5 杜宾——瓦特森检验上下界表 537
参考书目 539