第一章 金融工程概述 3
第一节 金融工程的界定 3
第一篇 金融工程概述篇 3
第二节 金融工程的分析方法 11
第三节 金融工程和金融创新 15
第二章 金融工程的产生和发展 20
第一节 从金融学到金融工程学 20
第二节 金融工程发展的因素 25
第三节 金融工程的发展趋势 27
第四节 金融工程在中国的发展 31
第一节 金融工程和金融风险管理 41
第三章 金融工程和金融风险管理 41
第二节 金融风险管理的新工具——金融衍生工具 44
第二篇 金融工程理论篇 59
第四章 资产组合理论 59
第一节 传统的资产组合管理和现代资产组合理论 59
第二节 马克维茨的资产组合理论 63
第三节 单指数模型 78
第五章 资本资产定价理论 84
第一节 资本资产定价模型 84
第二节 套利定价模型 100
第一节 有效市场假设概述 106
第六章 有效市场理论 106
第二节 有效市场假设下的投资管理 114
第三节 有效市场假设的实证检验 116
第四节 研究市场有效性的重要方法——事件研究 118
第五节 我国股市有效性的游程检验 120
第七章 无套利分析方法 125
第一节 MM定理 125
第二节 状态价格定价方法 132
第三节 对可赎回债券价格的简单分析 137
第八章 期权的损益及二叉树模型 142
第一节 期权及其组合的损益 143
第二节 期权定价的二叉树模型 159
第三节 以债券为标的资产的期权定价二叉树模型 165
第四节 n期欧式期权的定价模型 172
第五节 存在交易费用的期权定价二叉树模型 176
第九章 期权定价公式及其应用 184
第一节 布莱克—斯科尔斯期权定价公式 184
第二节 期权价值的敏感性因素分析 196
第三节 期权套期保值的基本原理 198
第四节 连续调整的期权套期策略 202
第五节 组合套期策略 205
第一节 远期外汇交易 211
第三篇 金融衍生产品篇 211
第十章 以货币为基础的衍生工具 211
第二节 货币互换 217
第三节 外汇期货 223
第四节 外汇期权 227
第十一章 以利率为基础的衍生工具 233
第一节 远期利率协议 234
第二节 利率期货 246
第三节 利率期权 258
第四节 利率互换 265
第一节 股票期权 275
第十二章 以权益为基础的衍生工具 275
第二节 股指期货 282
第三节 股指期权 289
第四篇 金融工程技术与管理篇 297
第十三章 汇率风险管理 297
第一节 汇率风险概述 297
第二节 远期外汇合约与汇率风险管理 300
第三节 货币互换与汇率风险管理 303
第四节 外汇期货与汇率风险管理 305
第五节 外汇期权与汇率风险管理 308
第十四章 利率风险管理 314
第一节 利率风险概述 315
第二节 远期利率协议与利率风险管理 318
第三节 利率期货与利率风险管理 320
第四节 利率期权与利率风险管理 323
第五节 利率互换与利率风险管理 326
第十五章 股票价格风险管理 331
第一节 股票价格风险概述 331
第二节 股票指数期货与股票价格风险管理 335
第三节 利用股票期权管理股票价格风险 341
第四节 运用股票指数期权管理股票风险 349
第一节 信用风险概述 355
第十六章 信用风险管理 355
第二节 信用风险计量模型 358
第三节 管理信用风险的衍生产品 365
第十七章 风险价值VAR的测算 372
第一节 什么是VAR 372
第二节 VAR的估算 375
第十八章 期权思想在企业中的应用 383
第一节 期权思想在企业融资决策中的运用 384
第二节 股票期权和企业管理 387
第三节 期权思想在公司投资决策中的运用 390
参考文献 400