金融工程PDF电子书下载

第一章 金融工程概述 3

第一节　金融工程的界定 3

第一篇　金融工程概述篇 3

第二节　金融工程的分析方法 11

第三节　金融工程和金融创新 15

第二章 金融工程的产生和发展 20

第一节　从金融学到金融工程学 20

第二节　金融工程发展的因素 25

第三节　金融工程的发展趋势 27

第四节　金融工程在中国的发展 31

第一节　金融工程和金融风险管理 41

第三章 金融工程和金融风险管理 41

第二节　金融风险管理的新工具——金融衍生工具 44

第二篇　金融工程理论篇 59

第四章 资产组合理论 59

第一节　传统的资产组合管理和现代资产组合理论 59

第二节　马克维茨的资产组合理论 63

第三节　单指数模型 78

第五章 资本资产定价理论 84

第一节　资本资产定价模型 84

第二节　套利定价模型 100

第一节　有效市场假设概述 106

第六章 有效市场理论 106

第二节　有效市场假设下的投资管理 114

第三节　有效市场假设的实证检验 116

第四节　研究市场有效性的重要方法——事件研究 118

第五节　我国股市有效性的游程检验 120

第七章 无套利分析方法 125

第一节　MM定理 125

第二节　状态价格定价方法 132

第三节　对可赎回债券价格的简单分析 137

第八章 期权的损益及二叉树模型 142

第一节　期权及其组合的损益 143

第二节　期权定价的二叉树模型 159

第三节　以债券为标的资产的期权定价二叉树模型 165

第四节　n期欧式期权的定价模型 172

第五节　存在交易费用的期权定价二叉树模型 176

第九章 期权定价公式及其应用 184

第一节　布莱克—斯科尔斯期权定价公式 184

第二节　期权价值的敏感性因素分析 196

第三节　期权套期保值的基本原理 198

第四节　连续调整的期权套期策略 202

第五节　组合套期策略 205

第一节　远期外汇交易 211

第三篇　金融衍生产品篇 211

第十章 以货币为基础的衍生工具 211

第二节　货币互换 217

第三节　外汇期货 223

第四节　外汇期权 227

第十一章 以利率为基础的衍生工具 233

第一节　远期利率协议 234

第二节　利率期货 246

第三节　利率期权 258

第四节　利率互换 265

第一节　股票期权 275

第十二章 以权益为基础的衍生工具 275

第二节　股指期货 282

第三节　股指期权 289

第四篇　金融工程技术与管理篇 297

第十三章 汇率风险管理 297

第一节　汇率风险概述 297

第二节　远期外汇合约与汇率风险管理 300

第三节　货币互换与汇率风险管理 303

第四节　外汇期货与汇率风险管理 305

第五节　外汇期权与汇率风险管理 308

第十四章 利率风险管理 314

第一节　利率风险概述 315

第二节　远期利率协议与利率风险管理 318

第三节　利率期货与利率风险管理 320

第四节　利率期权与利率风险管理 323

第五节　利率互换与利率风险管理 326

第十五章 股票价格风险管理 331

第一节　股票价格风险概述 331

第二节　股票指数期货与股票价格风险管理 335

第三节　利用股票期权管理股票价格风险 341

第四节　运用股票指数期权管理股票风险 349

第一节　信用风险概述 355

第十六章 信用风险管理 355

第二节　信用风险计量模型 358

第三节　管理信用风险的衍生产品 365

第十七章 风险价值VAR的测算 372

第一节　什么是VAR 372

第二节　VAR的估算 375

第十八章 期权思想在企业中的应用 383

第一节　期权思想在企业融资决策中的运用 384

第二节　股票期权和企业管理 387

第三节　期权思想在公司投资决策中的运用 390

参考文献 400