第一章 外汇交易基础知识概述 1
第一节 外汇含义与外汇交易的产生 1
第二节 外汇交易市场及其构成 6
第三节 银行外汇交易管理构成 17
第四节 全球主要金融交易系统 28
本章小结 32
思考题 33
第二章 即期外汇交易 34
第一节 即期外汇交易含义 34
第二节 即期汇率报价方式 36
第三节 即期汇率与交叉汇率计算 42
第四节 外汇头寸 49
第五节 即期外汇市场套汇 52
本章小结 55
思考题 55
第三章 远期外汇交易 57
第一节 远期外汇交易的含义与作用 57
第二节 远期汇率报价方法与计算 62
第三节 远期汇率的升（贴）水 69
第四节 远期外汇市场套利 78
本章小结 80
思考题 81
第四章 外汇掉期交易 83
第一节 外汇掉期交易概述 83
第二节 掉期汇率计算 88
第三节 掉期外汇交易应用 101
第四节 案例分析 111
本章小结 115
思考题 116
第一节 金融期货的含义与类型 118
第五章 金融期货与货币期货交易 118
第二节 金融期货交易特征与功能 121
第三节 金融期货市场结构及交易机制 125
第四节 货币期货合约构成与交割结算 133
第五节 货币期货合约定价与风险处理 143
第六节 货币期货交易运用 147
本章小结 159
思考题 159
第六章 利率期货与股票指数期货 161
第一节 利率期货概述 161
第二节 短期利率期货 163
第三节 长期国债期货 175
第四节 TED和NOB价差 187
第五节 股票指数期货 191
第六节 股票指数期货交易实例分析 203
本章小结 209
思考题 210
第七章 金融期权交易 212
第一节 金融期权交易概述 212
第二节 期权定价 220
第三节 货币期权交易 225
第四节 利率期权交易 248
第五节 股票期权与股票指数期权交易 263
第六节 案例分析 273
本章小结 277
思考题 278
第八章 互换交易与远期利率协议 280
第一节 利率互换概述 280
第二节 利率互换交易运用 284
第三节 货币互换概述 291
第四节 货币互换应用举例 297
第五节 互换期权 300
第六节 利率互换与货币互换案例分析 306
第七节 远期利率协议 312
第八节 利率上限、利率下限和利率上下限 324
本章小结 330
思考题 331
第九章 国际外汇风险分析与管理 333
第一节 银行外汇风险分析与管理 333
第二节 公司外汇风险分析与管理 344
本章小结 367
思考题 368
第十章 国际债务市场 369
第一节 国际债券市场组成 369
第二节 主要国家国内债券市场 371
第三节 主要外国债券市场 383
第四节 欧洲债券市场 387
第五节 欧洲货币辛迪加贷款 400
本章小结 412
思考题 413
主要参考文献 415