第一章 导论 1
第一节 什么是计量经济学 1
第二节 计量经济学的研究步骤 6
第三节 变量、参数、数据与模型 11
本章小结 15
思考题 16
第二章 简单线性回归模型 17
第一节 回归分析与回归函数 18
第二节 简单线性回归模型参数的估计 30
第三节 拟合优度的度量 40
第四节 回归系数的区间估计和假设检验 43
第五节 回归模型预测 49
第六节 案例分析 54
本章小结 61
思考题 62
练习题 63
附录2.1 简单线性回归最小二乘估计有效性的证明 68
附录2.2 σ2最小二乘估计的证明 69
第三章 多元线性回归模型 71
第一节 多元线性回归模型及古典假定 72
第二节 多元线性回归模型的估计 77
第三节 多元线性回归模型的检验 83
第四节 多元线性回归模型的预测 90
第五节 案例分析 92
本章小结 96
思考题 97
练习题 98
附录3.1 多元线性回归最小二乘估计最小方差性的证明 101
附录3.2 残差平方和∑e2i的均值为(n—k)σ2的证明 103
第四章 多重共线性 104
第一节 什么是多重共线性 106
第二节 多重共线性产生的后果 108
第三节 多重共线性的检验 112
第四节 多重共线性的补救措施 114
第五节 案例分析 118
本章小结 123
思考题 124
练习题 124
第五章 异方差性 129
第一节 异方差性的概念 130
第二节 异方差性的后果 132
第三节 异方差性的检验 133
第四节 异方差性的补救措施 139
第五节 案例分析 142
本章小结 148
思考题 149
练习题 149
附录5.1 对数变换后残差为相对误差的证明 153
第六章 自相关 154
第一节 什么是自相关 155
第二节 自相关的后果 157
第三节 自相关的检验 161
第四节 自相关的补救 164
第五节 案例分析 167
本章小结 170
思考题 171
练习题 172
附录6.1 存在自相关时参数估计值方差的证明 175
第七章 分布滞后模型与自回归模型 177
第一节 滞后效应与滞后变量模型 178
第二节 分布滞后模型的估计 180
第三节 自回归模型的构建 186
第四节 自回归模型的估计 191
第五节 案例分析 194
本章小结 203
思考题 204
练习题 205
第八章 虚拟变量回归 209
第一节 虚拟变量 210
第二节 虚拟解释变量的回归 213
第三节 虚拟被解释变量 221
第四节 案例分析 227
本章小结 231
思考题 232
练习题 233
第九章 设定误差与测量误差 237
第一节 设定误差 238
第二节 设定误差的检验 243
第三节 测量误差 247
第四节 案例分析 250
本章小结 255
思考题 255
练习题 256
附录9.1 α∧2概率极限性质的证明 258
附录9.2 参数α∧2一致性的证明 259
附录9.3 有测量误差模型参数估计结果的推导 259
第十章 时间序列计量经济模型 261
第一节 时间序列计量经济分析的基本概念 262
第二节 时间序列平稳性的单位根检验 264
第三节 协整 269
第四节 案例分析 274
本章小结 279
思考题 280
练习题 280
第十一章 联立方程组模型 284
第一节 联立方程模型及其偏倚 285
第二节 联立方程模型的识别 292
第三节 联立方程模型的估计 301
第四节 案例分析 306
本章小结 312
思考题 313
练习题 313
附录11.1 联立方程偏倚的证明 316
第十二章 实证项目的计量经济研究——课程论文分析 318
第一节 实证项目研究的选题 319
第二节 模型设定与数据处理 323
第三节 计量经济分析 329
附录12.1 实证项目研究(课程论文)示例 333
主要参考文献 345
附录 统计用表 347
表1 标准化正态分布下的面积 348
表2 t分布的百分点 349
表3 F分布的上端百分点 350
表4 χ2分布的上端百分点 358
表5(a) 德宾-沃森d统计量(在0.05显著性水平上dL和du的显著点) 360
表5(b) 德宾-沃森d统计量(在0.01显著性水平上dL和du的显著点) 365
表6 协整检验临界值表 370