序 1
第1章 绪论 1
目录 1
1.1 金融学的发展简史 2
1.2 文献综述 6
1.3 国内的研究现状 13
1.4 投资组合理论与无套利分析发展的一些展望 13
1.5 本书结构 16
第2章 有摩擦金融市场中强无套利的刻画 19
2.1 引言 19
2.2 概念与引理 20
2.3 强无套利的刻画 22
2.4 小结 26
3.1 引言 27
第3章 摩擦市场的消费决策与无套利分析 27
3.2 模型与记号 28
3.3 无套利与最优消费 32
3.4 小结 38
第4章 摩擦市场下无套利机会的刻画 39
4.1 引言 39
4.2 模型与记号 40
4.3 无套利机会的凸规划刻画 43
4.4 无套利机会与状态价格的关系 45
4.5 无套利机会与对偶规划 50
4.6 小结 51
第5章 凸价格算子与交易约束 52
5.1 引言 52
5.2 一般模型：凸价格算子 53
5.3 凸价格算子的表示定理 56
5.4 凸价格算子的运用 59
5.5 小结 64
第6章 摩擦市场的利率期限结构的无套利分析 65
6.1 引言 65
6.2 模型与概念 66
6.3 弱无套利的刻画与判别 69
6.4 期限结构的存在性与计算 73
6.5 小结 75
第7章 绝对偏差风险函数与投资组合模型 76
7.1 风险函数 76
7.2 模型的建立 79
7.3 两种风险函数的比较 87
7.4 小结 103
第8章 摩擦市场的投资组合模型 104
8.1 Ⅴ型交易费下的投资组合模型 104
8.2 可调整策略的凹交易费下的投资组合模型 112
8.3 与方差的比较 121
8.4 小结 122
第9章 极大极小原则与动态投资组合模型 123
9.1 引言 123
9.2 模型 124
9.3 模型求解 128
9.4 最终财富和风险 138
9.5 两阶段的风险控制模型 140
9.6 小结 151
参考文献 152